Арбитражные стратегии форекс

Арбитражные стратегии форекс

Как работает арбитраж на Форекс?

На форекс большинство приходит, чтобы быстро из мизерных сумм сделать большие капиталы, на которые потом можно аккуратно консервативно торговать, делая по 1-3% в месяц и жить, припеваючи. Планы могут быть и другие, но большинство хочет быстро разогнать свои скромные суммы до тех размеров, которые позволят им спокойно жить, не опасаясь за завтрашний день и свои финансы.

Но, конечно же, такое удаётся единицам, а большая часть новичков спускает всё подчистую. Ведь быстро заработать много денег можно, только торгуя с огромными рисками.

А стабильный трейдинг, который может являться основным доходом, и большие риски — вещи практически несовместимые.

Но все же те, кто хочет как-то обойти систему, вопреки правилам, заработать быстро и много, продолжают копать и рано или поздно сталкиваются с арбитражем. Истории о том, как можно зарабатывать сотни процентов в день и не иметь никаких рисков, не могут никого оставить равнодушным и не заставить изучить вопрос поглубже. И дальше обычно попадаются более негативные истории про арбитражников, кто сделал такие заоблачные прибыли, но не смог их вывести из-за отказа брокера признавать такой способ торговли легитимным.

В этой статье поговорим о том, какой бывает арбитраж, какие его виды могут быть прибыльны и на текущем рынке, и рассмотрим специальный инструмент, который помогает искать подходящие для арбитража ситуации.

Разновидности арбитража

Классический арбитраж

Между разными биржами или другими источниками котировок до трейдера всегда разные расстояния. И всегда существуют задержки, пусть и небольшие, которые могут измеряться малыми долями секунды. Но пока мы не научимся передавать информацию быстрее скорости света, такие задержки будут существовать, а значит, будет возможность их использовать для заработка прибыли в торговле. Нужно просто фиксировать рост или падение котировки от источника, до которого задержка меньше, и покупать или продавать этот же инструмент у более медленного источника цен, уже зная, как цена изменится, благодаря быстрому источнику.

Двуногий арбитраж

Такой вариант арбитража означает торговлю одним и тем же инструментом, но на двух разных площадках. Например, на двух разных биржах.

Бывает так, что один и тот же финансовый инструмент на разных биржах торгуется по разным ценам. В такой ситуации, по сути, можно торговать его спред. То есть надо купить инструмент там, где он стоит дешевле, и одновременно его же продать там, где он стоит дороже, как бы зафиксировав спред между ними, разницу между больше и меньшей ценой.

И дальше уже неважно, будет ли цена инструмента расти или падать. Важно, что выходить из сделок стоит тогда, когда спред сузится, то есть когда цены на разных биржах сблизятся.

Двуногий арбитраж

Тут есть нюансы в том, что нужно учитывать задержки в исполнении сделок, спред и другие комиссии, которые наличие небольшого спреда будут сводить на нет, и не будет выгоды тогда его торговать. Но общий принцип такой, как описано выше.

Пространственный арбитраж

Этот вид в основе своей и является классическим. Широкое распространение он получил в самом начале формирования рынка форекс.

Тогда появлялось много небольших компаний, некрупных маркетмейкеров и не было согласованности котировок. Поэтому можно было легко найти мелкого отстающего поставщика цен, сравнивать его с более крупным и быстрым и зарабатывать на этом приличную прибыль.

Но сейчас такой подход практически изжил себя. Сейчас существуют крупные системы агрегаторы, которые собирают данные от крупнейших маркет-мейкеров, банков, хедж-фондов. К ним подключаются более мелкие. И рынок при всей его децентрализации получает всё же достойную согласованность в формировании цен.

Некоторые трейдеры пробуют находить новых брокеров, кто ещё не успел наладить связь с такой инфраструктурой на должном уровне. Но обычно такие брокеры с помощью программных средств быстро обнаруживают трейдера-арбитражника и начинают вставлять им палки в колёса, меняя котировки или просто запрещая выводить прибыль, заработанную таким способом. Обосновывают эти свои действия брокеры тем, что якобы арбитраж запрещен их условия торговли.

Но вот во всём цивилизованном рынке, а речь идёт о биржах, такой арбитраж разрешён, и им занимаются крупные компании, вкладывающие миллиарды долларов в развитие технических средств, способных улавливать небольшие задержки, которые как раз становятся всё меньше и меньше из-за теснейшей конкуренции.

Одноногий арбитраж

Он очень похож на предыдущие, но есть небольшое различие.

Если на двух разных биржах на один и тот же инструмент цены формируются с небольшой разницей во времени, то можно не открывать сделки на обеих площадках, а торговать запаздывающий источник котировок,ориентируясь на более быстрый. То есть брать ведущий источник и торговать на ведомом.

Но все же цены на разных биржах могут и разница просто потому, что на них могут торговать разные игроки с разными объёмами целями и возможностями. За счёт арбитражоров в том числе такие различия и сглаживаются, но все же различия в ценах могут носить переменный характер, что накладывает и определённые риски.

Синтетический или треугольный арбитраж

Это как раз тот вариант, когда торгуется спред.

Например, вы хотите купить EURCHF. Можно просто открыть покупку по EURCHF и ждать, когда котировка вырастет. А можно купить, например, EURUSD и продать USDCHF, и получится тот же эффект, когда вы покупаете просто EURCHF.

Но из-за небольших различий в котировках между парами при покупке/продаже спреда может получаться финансовая выгода, которая и является целью треугольного арбитража.

Треугольный арбитраж

Но нужно понимать, что на эффективном рынке, а форекс стал уже достаточно эффективным рынком, такие разницы уже перекрываются рынком. И спреды и комиссии также убирают положительный эффект от такой разницы в котировках. Поэтому такой вариант работы без специальных технических условий с прямым доступом на биржу, огромных капиталов, позволяющих из минимальной разницы делать заметную прибыль, просто бесполезен для среднестатистического трейдера.

Долгосрочный арбитраж

На длительных дистанциях есть вполне рабочий вариант арбитража, когда можно торговать тот же спред, но уже между каким-либо финансовым инструментом и фьючерсом на него.

Нужно дождаться, когда произойдёт увеличение спреда между их котировками, купить спред и ждать экспирации. Но и здесь не всё так просто. Расширение спреда может быть молниеносным, и чтобы его заметить и войти в рынок нужны автоматически решения.

Зато при этом способе не такой чувствительности к качеству исполнения, как у вышеописанных способов. Но и доходность от такого арбитража будет совсем скромной по меркам трейдинга. А в арбитраж обычно идут те, кому нужно много и сразу.

Плюсы и минусы арбитража

Конечно же, основным преимуществом такого торгового подхода является отсутствие рыночных рисков. Арбитраж использует именно неэффективность рыночной рынка. Нужна лишь разница в котировках и всё.

Эту разницу легко отследить по текущим котировкам, и нет необходимости изучать историю графиков.

Арбитраж не требует знаний технического или фундаментального анализа, и не нужно тратить время на анализ рынка и принятие решений.

Всё что нужно, это техническое оснащение, чтобы автоматически отслеживать подходящие арбитражные ситуации и вовремя открывать сделки.

Правильный вход даёт практическую гарантию, что по сделке будет прибыль. И, если условия подходящие, но результат вышел неудовлетворителен, то это, скорее всего, техническая ошибка. И нужно просто её устранить.

Минус у арбитража, по сути, только один и очень существенный. На инструментах с высокой ликвидностью обычно рыночные неэффективности встречаются редко. Обычно хорошие быстрые каналы связи их устраняют, либо сильные игроки с огромными ресурсами эти неэффективности проторговывают до того, как обычный трейдер сможет что-то предпринять.

А у инструментов, где ликвидность невысокая, обычно очень низкая скорость исполнения, что сводит все плюсы от неэффективности рынка на нет.

Из-за этого среднестатистическому трейдеру аржитраж становится либо недоступен по вине крупных участников, либо неинтересен из-за того, что потенциальная доходность съедается некачественным исполнением.

Но есть сейчас интересный рынок, на котором неэффективности ярко выражены и пока далеки от такого стремления к централизации, как сейчас происходит на рынке форекс. Речь идет о рынке криптовалют.

Сейчас существует большое количество разновидностей криптовалют, и большая часть объёмов, например, биткоина приходится на одну биржу, а максимум объёма торгов, например, лайткоина оборачивается на другой. и ситуаций для арбитража возникает масса.

Но издержки на ввод вывод средств с этих бирж и другие траты на транзакции убирают обычно почти всю выгоду от таких неэффективностей.

Правда, многие брокеры стали предлагать возможности торговать некоторыми криптовалютами наряду с валютными парами форекс, и вот тут можно поискать интересные ситуации, работая в рамках одной площадки.

Скрипт-робот Trade-Arbitrage и его установка

На самом деле это скрипт, но сделано его зацикливание. Поэтому после своего единократного выполнения он не удаляется с графика, как это происходит с обычными сриптами, а остаётся и дальше из валют в рамках одного брокера собирает разные пары и ищет по ним арбитражные позиции.

Читать еще:  Как рассчитать объем лота на форекс

Если понадобиться его удалить, то нужно просто кликнуть в любом месте по графику правой клавишей и в появившемся минуть нажать «Удалить скрипт».

Чтобы скрипт установить в ваш терминал, нажмите «Файл->Открыть каталог данных».

Окрыть каталог данных

В папке терминале вставьте файлы скрипта в папку Scripts. Потом перезапустите терминал.

Далее просто перетащите советник из окна Навигатор прямо на график инструмента и нажмите кнопку Авто-торговля.

Авто-торговля

скрипт будет работать по принципу треугольного арбитража.

Если ему задать три валюты, например, EUR, USD, CHF, и задать формулу EURCHF && EURUSD * USDCHF, то скрипт будет сравнивать котировки пары EURCHF у вашего брокера и синтетический EURCHF, собираемый на основе трёх указанных валют.

Чтобы Trade-Arbitrage работал корректно, для него нужно собрать арбитражную статистику, и сделать это нужно именно на том счёте, где он будет использоваться. Ведь даже у одного брокера на его разных счетах котировки одного и того же валютного инструмента могут отличаться. И, конечно, же сбор нужно проводить на реальном счёте, а не на демо потому, что разница в котировках будет, скорее всего, очень существенная.

Для запуска робота и сбора статистики нужно заполнить следующие поля с настройками:

  • Currencies. Тут нужно указать валюты, но не валютные пары.
  • MinPips. Минимальное значение пипсов, при котором арбитражные ситуации будут отмечаться как подходящие. Рекомендуется значение 3. Меньше обычно не имеет смысла, ведь спред и проскальзывания могут нивелировать всё преимущество ситуации.
  • Monitoring. Здесь нужно выбрать значение «true», чтобы активировать режим сбора данных.

Все собираемые данные фиксируются в фале Arbitrage, который хранится в папке MQ4 -> Files.

Файл Arbitrage

В файле же Arbitrage-Statistic будет храниться вся информация по формулам арбитража, частоте их появления и другим важным данным. Можно взять из топа наиболее частые арбитражные ситуации и торговать их. Но желательно всё-таки каждую из них проверить и убедиться, что они появлялись не только на новостях. Потому что на новостях бывают самые большие разрывы в котировках, выгодные для арбитража, но там и самые сильные проскальзывания случаются, которые могут обернуть такие ситуации и в минус.

Потом нужно создать новый файл Trade-Arbitrage и записать в него лучшие формулы, найденные при мониторинге, написав каждую на новой строке.

Затем нужно скрипт перезапустить, чтобы он принял новый файл взамен прошлого. И в настройка нужно отключить режим мониторинга.

Скрипт сам будет по разным парам по формулам открывать сделки, когда арбитражная ситуация будет превышать условие MinPips. И также будет закрывать их при появлении обратного условия.

У срипта есть следующие настройки:

  1. Currencies. Валюты, из которых будут собираться синтетические пары и оцениваться арбитражные ситуации.
  2. MinPips. разница между ценами покупки продажи в 4-х знаках для анализа арбитража. Начиная от этой величины будут браться ситуации для торговли арбитража.
  3. SlipPage. Предел допустимого проскальзывания. Если на рынке оно будет больше, то сделка не будет открыта.
  4. Lock. Возможность запретить замок по сделкам.
  5. Lots. Объём сделок по синтетическому инструменту.
  6. MaxLot. Максимальный лот для реального инструмента.
  7. MinLot. Минимальный лот для реального инструмента.
  8. Monitoring. Функция записи лог-файла со статистикой по арбитражным ситуациям. Лучше одновременно не включать и мониторинг, и торговлю. Это может привести к нежелательным задержкам.
  9. TimeToWrite. В минутах указывается частота записи данных в файл.

Заключение

Рынки всегда находятся в движении, и они непрерывно меняются. Меняются как сами рыночные движения, так и структура рынков в целом.

На привычных площадках и инструментах арбитражные ситуации практически исчезли из-за высокой конкуренции серьёзных игроков на этом поприще.

Но появляются новые площадки и новые инструменты, как криптовалюты, которые в связке с уже зарекомендовавшими себя инструментами создают интересные арбитражные ситуации, которые могут создать основу для примечательных нейтральных к рынку стратегий.

Скачать скрипт Trade-Arbitrage.

Что такое арбитраж на Форекс простыми словами

Представьте, у вас в руках есть банкнота номиналом 100 (любой валюты) и вы хотите купить себе иностранную валюту, например, доллары. Несомненно, вы будете искать обменный пункт, где цена за доллар была бы самой минимальной. Итак, вы покупаете 1 доллар за сто своих денежных единиц и счастливый идете домой. По пути домой вы видите еще один обменный пункт другого банка и там курс покупки вашего доллара 100.1, вы заходите в данный обменный пункт и продаете свой 1 доллар за 100.1 и в результате у вас есть прибыль 0.1 денежной единицы. Спешим вас обрадовать – это была, наверное, первая ваша арбитражная сделка.

Введение в арбитраж

Арбитраж на Форекс – это несколько связных между собой торговых операций с целью получения выгоды за счет разницы в цене одного или нескольких инструментов. Арбитраж появился на рынке Форекс в конце двадцатого века, до этого он процветал на товарных биржах.

Арбитражную торговлю во всем мире относят к безрисковой торговле и поэтому стоит узнать о данном виде заработка на Форекс немного больше.

Обычно объектом для арбитражной торговли является неэффективность подачи котировок в любом их проявлении. Арбитражные случаи длятся до нескольких секунд и за это время необходимо успеть совершить порой не одну торговую операцию.

Виды арбитража и стратегии его торговли

Теперь ближе к делу и к самим стратегиям заработка при помощи арбитража.

Пространственный арбитраж

Вы, как начинающий трейдер, пытаетесь участвовать в процессе торговли на рынке Форекс максимально эффективно и начинаете открывать счета в различных ДЦ (Дилинговый Центр). Несомненно, вы замечаете, что у каждого ДЦ не только свои правила торговли и вывода средств, но и технические аспекты обеспечения процесса торговли непосредственно, а именно поставка котировок, величина спреда и т.д.
Со временем вы можете заметить, что в терминале одного ДЦ котировки несколько запаздывают по сравнению с котировками в терминале другого ДЦ и таким образом из этого можно извлечь выгоду.

Если вы посмотрите на котировки одного инструмента, которые поступают к вам в терминал без задержек и откроете сделку в направлении движения цены, но уже в терминале другого ДЦ, вы окажитесь в прибыли уже через очень непродолжительное время. В первую очередь это происходит из-за неидеального канала связи между ДЦ и поставщиком котировок.

Результатом плохого канала или ошибок связи является задержка во времени получаемых котировок, именно этим моментом можно пользоваться при арбитражной торговле (рис. 1):

Обратите внимание, на рисунке 1 схематически представлена схема пространственного арбитража. Сравнивая котировку двух ДЦ по одному и тому же инструменту, можно гарантированно зарабатывать.

Определив ДЦ, у которого котировки запаздывают, мы его выбираем как «жертву» (торговать будем на счетах, открытых у него). Для совершения арбитражных сделок нам понадобится только два терминала и один счет в ДЦ с задержкой котировок.

Последовательность действий при такой торговле:

  1. Открыть одновременно два терминала.
  2. Следить за появлением сильного движения в терминале ДЦ1.
  3. Открыть сделку в направлении сильного (импульсного движения) в терминале ДЦ2 (с задержкой котировок).
  4. Закрыть сделку, зафиксировав при этом профит.

Торговля спреда

Бывают ситуации, когда величина спредов у разных ДЦ отличается. Причиной таких отличий является рассинхронизация котировок на быстрых рынках и в такие моменты всегда будут отличия в котировках. Зона этого отличия (спредов), так же является объектом для арбитражной торговли (рис. 2):

Такая ситуация возникает случайно, когда у разных ДЦ идет в одно и то же время расхождение в величине спреда.

Раньше данным видом арбитража можно было стабильно зарабатывать, но с повышением скорости связи и улучшением качества поставок котировок данный вид арбитража уходит в историю.

Кроме того, для недопущения арбитража на быстрых рынках ДЦ всегда увеличивают спред, а то и вообще замораживают котировки или поступают таким образом, чтобы торговля прошла несколько раз через реквоты до их исполнения.

Довольно часто это бывают намеренные действия со стороны ДЦ.

Треугольный арбитраж (синтетический)

Данный вид арбитража лучше всего описать только теоретически, поскольку расчеты всех сделок необходимых для извлечения прибыли с очень часто приводят к ошибкам и как следствие к просадкам. Рисунок 3:

В чем же смысл треугольного арбитража.

На рисунке 3 видно, что в торговле обычно используются три валютные пары, две из которых основные (eur/usd, usd/ gbp), а третья валютная пара – кросс (eur/gbp).

Данный вид арбитража заключается в том, что трейдер имея долларовый счет, делает три операции со своими средствами.

  1. Обменивает свои средства на евро.
  2. Обмен евро на фунты
  3. Обмен фунтов на доллары.
Читать еще:  Оплата нескольких больничных после увольнения

Как и в предыдущих случаях, с данной арбитражной торговлей все сводится к разности в котировках и величине спреда указанных выше валютных пар.

Данный вид арбитража связан с большим количеством расчетов, но сами расчеты не страшны, важна сама скорость проведения расчетов.

Данные три вида арбитражной торговли наиболее близки простым трейдерам.

Давайте теперь рассмотрим еще несколько видов арбитражной торговли.

Двуногий арбитраж

Данная арбитражная торговля ведется на разности котировок одного и того же инструмента на разных валютных биржах.

В данном случае трейдер работает по привычной для него схеме: покупает инструмент подешевле, а продает его подороже. Это возможно исключительно благодаря децентрализации рыка Форекс.

Для реализации данного вида арбитражной торговли трейдеру необходимо найти момент, когда есть разница в котировках одного и того же инструмента и на одной бирже продать его, а на второй купить, в результате чего у него образуется просадка в размере двух спредов. Держать позиции необходимо до момента выхода сделок в общую позитивную часть – профит. Открывать и закрывать данные сделки трейдер должен синхронно (рис. 4):

Разновидность двуногого арбитража – это долгосрочный арбитраж. Действия практически аналогичны описанным выше между расхождением цены базового инструмента и его фьючерса, но финалом арбитражной торговли выступает экспирация.

Советник для арбитража

В связи с тем, что случаи, когда возможна арбитражная торговля случаются не так уж и часто, а время жизни такого случая составляет от нескольких долей секунды до нескольких секунд, для эффективной торговли необходима автоматизация и тут нужны не простые роботы, а высокочастотные роботы (HFT), которые могли бы открыть и закрыть сделку буквально за одно мгновение.

Согласитесь, что такая скорость открытия и закрытия сделок не под силу невооруженному трейдеру.

Принцип работы робота–советника достаточно прост: анализ валютных пар, заданных в настройках, а также поиск арбитражных случаев и непосредственно торговля данных случаев.

На первый взгляд все проще простого, но не торопитесь с выводами. Для совершения такой торговли необходимо не просто превосходное соединение с сервером ДЦ, а просто идеальное, что бы за несколько секунд советник смог открыть и закрыть массу сделок.

Выводы

Данный вид торговли считается безрисковым способом заработка поскольку практически все сделки трейдера защищены локирующими сделками.

Невзирая на небольшую продолжительность торговли по времени, данный вид заработка отличается высокой стабильностью получения профита (не говорим о его размере).

Однако стоит отметить, что реализация данного вида торговли на Форекс является достаточно трудоемкой или даже практически невозможной задачей.

Многие ДЦ не разрешают у себя проводить арбитражную торговлю – либо не выводят заработанное средства, либо увеличивают спред таким образом, чтобы сделать арбитраж невыгодным для трейдера, либо вовсе прекращают подачу котировок в момент появления арбитражных ситуаций.

Ручная торговля арбитражных ситуаций невозможна по двум причинам:

  • человеческий фактор;
  • скорость передачи информации между сервером ДЦ и терминалом трейдера.

Ничтожно малое время жизни сделки не может привести к получению большого заработка трейдера, для нормальной работы необходимо либо увеличивать число ордеров ,либо увеличивать объем торговли. Следует отметить, что много ДЦ ограничивают количество сделок в день и время их «жизни», что также делает арбитражную торговлю невыгодной.

Арбитражные стратегии Форекс

Рано или поздно каждый трейдер задаётся вопросом – почему крупные инвестиционные фонды стабильно получают доход, а частному трейдеру приходится забирать свои пункты с настоящим боем. Отчасти, данное обстоятельство связано с неравными «стартовыми» условиями, но главная причина связана с тем, что фонды активно используют арбитражные стратегии, позволяющие минимизировать риск. Вот о них мы сегодня и поговорим.

В качестве примера можно привести заработок на расхождении цен нефтяных марок WTI и Brent.

Арбитражные стратегии на Форекс являются частным случаем и ориентированы, прежде всего, на извлечение прибыли от расхождения котировок одной и той же валюты на разных торговых площадках. Однако сегодня многие дилинговые центры предоставляют широкую линейку CFD (контрактов на разницу), вследствие чего у трейдеров открываются колоссальные возможности для создания низкорискованных портфелей.

Виды арбитражных стратегий на Форекс

Практика показывает, что все арбитражные системы можно разделить на две основные группы, к первой из которых относятся подходы, предполагающие хеджирование.

В качестве отличительных особенностей подобных стратегий можно выделить следующие черты:

  • Как правило, портфель собирается на одном рынке и при посредничестве одного ДЦ, например, трейдер покупает индекс USD и одновременно продаёт несколько пар, в которых доллар США выступает в роли основной валюты (находится в числителе);
  • Доходность колеблется около 20 – 30% годовых, что весьма неплохо для долларовых счетов, но значительно ниже потенциальных прибылей, полученных от агрессивных спекуляций;
  • Риск заранее просчитан и минимизирован;
  • У трейдера и дилера не возникает конфликта интересов.

Арбитражные стратегии Форекс второй категории ориентированы на поиск расхождений между котировками схожих активов на разных торговых площадках. Если с системами первой группы всё понятно, то здесь хотелось бы остановиться подробнее.

Прежде всего, разберёмся, какие бывают площадки для торговли на Форекс. В настоящее время операции с валютой могут совершаться по нескольким схемам:

  • На межбанковском спот-рынке – это самый популярный способ покупки/продажи денежных знаков, но им пользуются в основном крупные банки и фонды;
  • На срочном рынке, т.е. по средствам фьючерсов и опционов, держатель которых «покупает» право получить валюту в будущем по заранее оговоренной цене;
  • Внутри дилингового центра – в данном случае (если речь не идёт о ECN-счетах) сделка носит полностью «виртуальный» характер, т.е. передачи реальных денег или финансовых деривативов не происходит, но трейдер имеет право фиксировать прибыль/убыток от сделанных ставок на рост или снижение валютных курсов;
  • В обменных пунктах и банках;
  • На сторонних биржах и ресурсах, например, в системе Webmoney.

Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим несколько простых примеров, некоторые из которых можно прямо сейчас взять на вооружение.

Пример №1 – Покупка фьючерса, продажа валютной пары

В рамках данной арбитражной форекс-стратегии трейдер «играет» на расхождении между котировками валютного фьючерса и курсом пары в ДЦ, например, в один и тот же момент покупает на CME контракт 6M (предполагающий поставку мексиканского песо) и покупает пару USDMXN, т.е. делает ставку на снижение курса песо против доллара США.

Подобный подход работал на протяжении нескольких последних десятилетий и будет работать в будущем, но для него характерны следующие особенности:

  • Для доступа на CME требуется серьёзный капитал, которым не располагают начинающие арбитражники;
  • Существенные расхождения между котировками фьючерса и соответствующей пары образуются на инструментах с низкой и средней ликвидностью. Именно поэтому я привёл в качестве примера MXN, так как в случае с EUR, GBP или JPY (самые ликвидные валюты) разница будет находиться в пределах спреда, а комиссия вообще зарубит на корню всю идею.

Пример №2 – Покупка валюты в одной стране и продажа в другой

Для многих людей подобная арбитражная стратегия на Форекс будет фантастической, но в своё время спекулянты неплохо зарабатывали на разнице курсов одной и той же валюты в разных странах. К примеру, при удачном стечении обстоятельств можно купить тенге в Казахстане, обменять казахскую валюту по выгодному курсу в российском банке на доллары США и затем провести обратную операцию снова в Казахстане (купить тенге за купленные ранее USD).

В периоды высокой волатильности и макроэкономической нестабильности, когда Центробанки стран начинают вмешиваться в ход торгов, рассмотренная схема приносит неплохой доход, главное, не забыть заплатить все налоги и сборы.

Пример №3 – Игра на расхождении курса WMZ и остальными рынками

Пожалуй, это один из самых выгодных и доступных вариантов заработка на арбитраже, так как он не требует серьёзных вложений и все операции можно осуществлять непосредственно с домашнего ПК.

Смысл данной стратегии заключается в следующем – в платёжной системе Webmoney есть внутренняя биржа, на которой пользователи продают и покупают валюты, при этом ликвидность там всегда находится на весьма достойном уровне.

В долгосрочном периоде динамика доллара (WMZ) коррелирует с курсом пары USDRUB, но время от времени (как правило, на мощных трендах и импульсах) цена USD в Webmoney существенно отклоняется от межбанковского курса, который видят пользователи ДЦ.

В качестве примера можно привести ситуацию, которая наблюдалась в момент написания статьи. На графике ниже представлена динамика USDRUB в Инстафорекс . Обратите внимание – USD стоит 63 рубля 98 копеек (почти 64 руб.), при этом у данного дилера есть ещё и спред, равный 40 копейкам, т.е. получается, что фактическая цена ASK равна 64,38.

Теперь зайдём на биржу Webmoney и откроем график. На данной площадке доллар можно купить по 62,20 рубля. Итого – спред между инструментами равен 2 рублям 18 копейкам.

Читать еще:  Срок оплаты больничного листа работодателем

Подобные расхождения объясняются просто – в терминале ДЦ представлен курс, который определяется профессиональными участниками рынка, а на бирже титульных знаков операции проводят дилетанты, в большей степени подверженные панике или эйфории.

Таким образом, в рамках арбитражной стратегии для Форекс можно одновременно купить равным объёмом доллары на Webmoney и открыть короткую позицию по USDRUB в Инстафорекс, в итоге у трейдера получится синтетическая позиция, которая принесёт доход после того, как спред между площадками вновь сократится.

Перечисленные операции являются далеко не единственными способами заработка на межрыночном спреде, но все остальные подобные стратегии могут себе позволить лишь институциональные инвесторы и крупные банки, выступающие в роли маркетмейкеров.

Арбитраж на Форекс или арбитражные стратегии на финансовом рынке

Из статьи ты узнаешь :

Сегодня на WebMasterMaksim.ru мы поговорим об одном из уникальных подходов к торговле на валютных рынках. Ничего подобного до сих пор не было упомянуто в нашем блоге.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Эта стратегия предусматривает анализ сразу нескольких торговых инструментов, а затем на базе дополнительного анализа получение прибыли. При этом не обязательно на больших счетах. В этом особенность и преимущество данного подхода. Попробуйте!

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Рассматриваемая в данной статье стратегия относится к “паттерновым”. Кроме того, эта интересная стратегия является неким «сливочным» подходом, который способен помочь вам сделать деньги на особенностях корреляции, и на способности читать эти данные с помощью индикатора.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –> Арбитраж на Форекс или арбитражные стратегии на финансовом рынке

Смотреть

Вот посмотрите видео:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Что имеют в виду, когда говорят о Форекс Арбитраже?

Существует прямая зависимость между тем, какое количество графических моделей и формаций демонстрирует ценовой дисбаланс (читай – модели продолжения тренда, модели японских свечей, модели неопределенности, модель поглощения, фигура Голова и Плечи), который мы наблюдаем и тем, какое количество возможностей для совершения сделок возникает в каждый момент на рынке.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Если выражаться простым языком, в данном случае, речь идет о торговых сценариях, которые описывают неравенство и дисбаланс в ценообразовании. На финансовые инструменты влияют сотни факторов. Некоторые события с этим связанные могут быть вредны инвестору.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

В связи с этим предприниматели, обычно стараются создать резервные инвестиционные портфели, которые способны надежно защитить их вложения от различных негативных сценариев и случайностей, которые могут негативно сказаться на доходности инвестиций.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Степень доходности данной стратегии зависит от точности и отлаженности системы торговли. Доходность чувствительная. Весьма и весьма и предопределена малейшими неучтенными факторами. Это, в конечном итоге, приводит к изменению в треугольной модели и краху.

p, blockquote 13,0,1,0,0 –>

Стратегия треугольного арбитража предусматривает следующие шаги:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  • Нужно инвестировать валюту А в валюту В,
  • Затем инвестировать валюту В в валюту С,
  • Наконец, инвестировать валюту С в первоначальную валюту А.

Приведенный ниже «эскиз» действий показывает пример такого инвестирования 1000000$ в стратегию на базе треугольного арбитража. Рассматриваемый пример в качестве валюты А предусматривает валюту USD, валюта B – это CAD, а валюта C – это CHF. Прибыль после инвестиционного арбитражного цикла выполненного инвестором составит 1005 $

p, blockquote 15,0,0,0,0 –> Арбитраж на Форекс

Для этого начинаем с продажи USDCAD. Например, 1 USD = 0.9789 CAD тогда 0,9789*1000000= 978.900

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Затем покупаем CHF за 978900 CAD. Курс 1 CAD = 0.9419 CHF 9789000*0.9418=922.025.91.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Теперь нам осталось продать CHF за USD 1 USD =0.9211 CHF 922.025.91/0.9211= 1001005.22;

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Такие расчеты можно было провести 18 октября 2012 года.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Давайте остановимся на преимуществах, которые предлагает инвестору стратегия треугольного арбитража.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Прибыль можно получить от неограниченно больших инвестиций.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Схема инвестирования, которая ведет к прибыли предельно проста. Она лишена осложняющих проблем и сопутствующих факторов.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Для того, чтобы извлечь прибыль, такую стратегию арбитража можно применять и на нестабильных рынках, когда нужно сохранить низкий уровень риска, при этом другие методы могут показывать значительно худшую эффективность.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Иногда бывает, что ситуация на рынке – сомнительна. Торговля на форекс в это время не рекомендуется. Единственное, что возможно – это краткосрочные инвестиции. С учетом особенностей описываемой системы торговля возможна даже в условиях, когда риск значительно велик.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Каким образом трейдеры зарабатывают деньги с помощью арбитражной стратегии?

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Статистический арбитраж, с другим названием: «парный трейдинг» основан на статистике и реверсии. Вам нужно обнаружить две пары валют, которые на основе истории или с помощью калькулятора демонстрируют взаимную корреляцию. Когда корреляция ослабевает, рекомендуется покупать слабую и продавать сильную пару. Когда корреляция восстанавливается, разница в пунктах прибыли станет положительной, и вы получите доход. Обязательно читайте статью – корреляция валют.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Например:

p, blockquote 27,1,0,0,0 –>

Шаг второй.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

При помощи специального индикатора сравниваем выбранные валютные пары по следующим параметрам: величина спреда, стандартному отклонению и линии скользящей средней.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –> арбитражные стратегии

Шаг третий. Определить момент входа и выхода из рынка.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Можно открывать сделку на покупку, когда индикаторные линии дают особый сигнал, то есть, синяя линия пересекла желтую, а на продажу, когда синяя линия пересекла красную. Выходить из рынка нужно тогда когда величина спреда нормализуется и линия, обозначающая её величину, возвращается к среднему за период значению. Закрывать сделки также нужно тогда, когда уровень потерь превысит установленную вами величину, которая определяется правилами манименеджмента.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Четвертый шаг. Подведем итоги 2012 года.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Buy EURJPY: плюс 126 пунктов.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Sell NZDJPY минус 64 пункта.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Величина прибыли достигла 62 пунктов.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

В этой стратегии, применяя 15-ти или 5-ти минутные графики метатрейдера 4, величина спреда, которую устанавливает брокер (пользуйтесь услугами лучшего форекс брокера), сыграет значительную роль в определении величины доходности. Если смотреть иначе, степень корреляции валютных пар на графике 15 минут может смениться слишком быстро. По личным наблюдениям можно сделать вывод, что наилучшие достижения можно получить, торгуя именно на дневном графике.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Заключение:

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

При уменьшении стоимости одной валюты во время роста другой, инвесторы стараются получить прибыль от вложений в иностранную валюту. Именно в этот момент у них возникают для этого колоссальные перспективы.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

При этом, обратите внимание, речь идет именно о тонкостях и нюансах, а не общих правилах. Они перемены, и могут подводить время от времени.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Сейчас не редкость, когда вы заработали на какой-то уловке и потеряли на её применении. Нужно использовать статистику при работе на Форексе, чтобы разработать адаптационную стратегию, способную приносить прибыль в любых рыночных условиях. Следует выбирать надежного брокера, у которого нет проскальзывания при закрытии и открытии ордеров, а также полностью отсутствуют реквоты.

p, blockquote 40,0,0,1,0 –>

Если вы решили торговать с помощью арбитражной стратегии, то работать нужно с дневными графиками. Это поможет вам уменьшить возможные потери. Старайтесь не забывать о постоянном контроле уровня корреляции валютных пар.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

После которой следует стандартная процедура проверки на тестовом счете и только потом переход на реальный счет с центового счета. Таким образом вы всегда будете уверены в том, что ваша стратегия максимально эффективна и вы будите стабильно зарабатывать на форекс.

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

p, blockquote 45,0,0,0,0 –> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 53,0,0,0,0 –> Отправить отзыв

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector