Как начисляется своп на форексе

Как рассчитать своп на Форексе

В случае если вы используете торговую платформу МТ4, то перейдя по адресу Терминал/Торговля, вы сможете увидеть таблицу с колонкой Своп. Если ордер открыт уже достаточно длительный промежуток времени, то в этой колонке могут появиться цифры с отрицательным значением, так обозначается ваш убыток. Это и есть своп, на который трейдеры обращают внимание, к сожалению, только когда он достигает серьезных размеров. Но своп не всегда приводит к убыткам, в некоторых случаях он может приносить и прибыль. Для того чтобы выполнялось второе действие, необходимо более детально разобраться в том, что такое своп на Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Что такое своп на Форекс

Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен. Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю. По какой же причине это происходит?

На Форексе есть одно правило, которое гласит о том, что спекулянт обязан вернуть денежную сумму на следующее утро. А что происходит, если сделка не закрывается в конце торгового дня? В этой ситуации в конце суток ордер закрывается, чтобы произвести расчет между участниками торговли, а на следующее утро открывается новый ордер. Что происходит с доходом в данной ситуации? После открытия ордера на следующий день он изменяется на величину спреда. Спекулянт может остаться в прибыли или убытке от свопа, который выражается в виде определенного процента за использование кредита. Именно по этой причине трейдеры, использующие внутридневную торговлю, не сталкиваются со свопом, так как им просто не требуется оплачивать перенесение ордера на следующий день.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Как рассчитать своп на Форекс

Предлагаю вам ознакомиться с тем, как рассчитать своп на Форексе, на наглядном примере: предположим трейдер совершает открытие ордера «Buy» на графике евро/доллар. Фактически он приобретает евро и продает доллар. В случае если процентная ставка по евро равняется 4%, а по доллару 2 %, то при переносе открытого ордера на следующее утро у вас будет положительный своп на Форекс, который будет равняться 2%(4%-2%=2%).

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Если открывается ордер на продажу, то в этом случае приобретается доллар и продается евро. В случае если размеры свопа такие же, как и в предыдущем случае, то при переносе ордера своп также будет равняться 2%, но он уже будет со знаком минус(2%-4%=-2%).

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Давайте более детально разберемся, почему же с нас снимают определенный процент за перенос ордера. Когда вы приобретаете доллар, получается, что вы берете взаймы, именно за это вам и приходится платить 2%. Если же вы совершаете его продажу, то вы платите процент за использование займа.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

При приобретении евро, вы соглашаетесь с тем, что ваши средства могут быть использованы в качестве кредита при открытии ордеров на продажу другими трейдерами. Таким образом, вам платят тогда, когда вы что-либо приобретаете. А если вы совершаете продажу, то вам приходится отдавать процент за выдачу кредита. Обусловлено это тем, что нам предоставили возможность продать то, чего у нас нет. Именно эта разница и называется Своп.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Где найти своп в МТ4

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Если ваш ордер уже был перенесен на другой день, то его своп вы сможете найти в Терминале во вкладке Торговля. Там вы сможете увидеть колонку Своп. Его значение может быть выше или ниже нуля, прибыль тоже будет меняться в зависимости от значения в этой графе.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Где узнать своп

Узнать процент свопа вы можете на официальном сайте вашего брокера. В случае если вы работаете с Альпари, то эту информацию вы сможете найти в третьей рубрике «Forex металлы и CFD» во вкладке «Спецификация контрактов».

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

На следующем рисунке вы можете увидеть валютные пары и свопы по ним:

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

В колонке Short указаны свопы ордеров «Buy», а в рубрике Long – для ордеров «Sell».

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Обратите внимание, что некоторые свопы достигают -18 пунктов, а это может быть очень ощутимый минус вашей прибыли, особенно если вы удерживаете позицию в течение недели.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Есть также другой способ узнать своп, для этого необходимо щелкнуть по окну «Обзор рынка» и выбрать строку «Символы».

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

После этого можно выбрать интересующий вас символ и далее нажать на кнопку «Свойства».

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

После этого перед вами откроется следующая таблица, где вы сможете найти размеры Свопа.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Взгляните на своп длинных позиций на валютной паре GPB/AUD и вы сможете ответить на вопрос, нужно ли уделять внимание свопам.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Что делать при ведении долгосрочной торговли

Для того чтобы использовать долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать счета без свопа. Сегодня почти все компании-брокеры предоставляют торговлю на Форекс без свопов. Для создания такого счета, необходимо просто при создании указать брокеру, что вы желаете, чтобы он был без свопа. Но в данном случае стоит учитывать, что с вас будет взиматься более высокая комиссия за открытую позицию. Таким образом, компания-брокер пытается возместить возможные потери.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

В случае если вы не оставляете открытыми позиции в течение длительного промежутка времени, то на swap можете смело не обращать внимания. Если, конечно же, вы не используете для торговли валютные пары с высокими свопами.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

В случае если вы удерживаете позиции дольше 1 месяца, то вам лучше использовать счет без свопа. Открыть бессвоповый счет можно почти у любого брокера.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –> p, blockquote 29,0,0,0,1 –>

Торговля на таких счетах является прекрасной альтернативой для думающих трейдеров, которые хотят торговать и при этом не платить за длительное открытие позиций. Хорошо подумайте, нужны ли вашей торговле свопы и действуйте соответственно.

Свопы на форекс и почему их не стоит бояться

Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с них возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.

Что такое своп (swap) на форекс

Итак, что такое своп (swap)? Это разница процентных ставок по кредитам двух валют, зачисляемая на счёт, либо взимаемая со счёта, при переносе торговой позиции на следующие сутки. Причём своп бывает, как положительным, так и отрицательным.

Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?

Во-первых, мы не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EUR/USD. Наша задача не состоит в том, чтобы получить евро и продать доллар. Мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях с валютной парой. Нам интересно, что бы цена пошла вверх или вниз в зависимости от нашей позиции. Мы не хотим получить реальную поставку n-ого количества валюты. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер, просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты. И во время этого переноса начисляется своп .

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.

А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%

Почему же взимаются эти проценты?

Когда мы продаём доллар то, так как у нас его нет изначально, мы берём его взаймы. И соответственно платим за это кредитную процентную ставку 1%. Если мы держим нашу позицию при переносе на следующий день. Если мы продаём то, чего у нас нет мы платим процентную ставку за использование заемных средств.

Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?

Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.

Где же найти своп в терминале?

В терминале своп отражается, когда вы открываете какую-либо позицию. И если вы держите её в момент переноса позиции на следующий день, то есть как правило больше суток, то своп отображается там же, где находятся показатели прибыли, убытка по текущим позициям, цена открытия, закрытия. Там же вы найдёте колонку Своп. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того, сколько раз был начислен, либо списан своп с позиции, графа прибыль будет так же изменяться с учётом свопа.

Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается либо начисляется тройной своп. Потому что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам мы всё равно платим либо получаем. Именно по этой причине начисляется тройной своп. Об этом стоит помнить и обращать внимание.

Как я уже упоминал, свопы начисляются в 17:00 по времени Нью-Йорка (США). Или в 0:00 часов по времени в торговом терминале. По Московскому времени это примерно час ночи.

Где посмотреть на свопы?

Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»

Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:

Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.

Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными.

Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.

Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать «символы» и выбрать интересующий нас символ.

Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.

Возникает логичный вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы.

Новички думают, что «так как я буду платить свопы за перенос позиции на следующий день, то тогда я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки». Это мнение совершенно не верно. Если конечно вы торгуете основными валютными парами. Если вы не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы можно не учитывать.

Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут. Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.

Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать. А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, — то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма.

Как действовать в случае, если вы торгуете держа позиции от месяца и более?

В этом случае вам пригодятся бессвоповые счета. В настоящие время практически все брокеры предоставляют возможность создать такой счёт. При его открытии нужно просто указать, что вы хотите счет без свопа. Но при этом стоит помнить, что будет взиматься повышенная комиссия за позицию. Так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.

Таким образом если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, то на свопы можно внимание не обращать. Если конечно вы торгуете не экзотическими валютными парами, а основными.

Если же вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к бессвоповым счетам.

Для тех, кто хочет углубиться в вопрос свопов, можно в интернете посмотреть таблицу процентных ставок Центробанков мира. Вбиваете эту фразу в поисковик. И вам выдаются сайты, на которых есть такая информация:

Для примера, я зашёл на сайт FXSTREET.

В таблице имеются данные Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Все данные здесь есть. Можно рассмотреть текущую ставку, предыдущее значение, а так же дату по изменению процентной ставки.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Существуют так же стратегии, направленные на работу именно со свопами. В целом их называют керри трейдинг (Carry Trade). Суть керри трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше и получать положительный своп. Практически, стратегия направленна на то, чтобы заработать на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции.

Такие стратегии применяются к тем валютам у которых есть существенный положительный своп. Скажем на том же EUR/USD применять такую стратегию бесполезно. Так как свопы очень маленькие. Для керри трейдинга стоит отбирать именно пары с высоким свопом.

Опять же, выбрать их можно на странице спецификаций контрактов:

Вот к примеру пара AUD/DKK. У неё своп по коротким позициям отрицательный. Нас это не интересует. А вот своп по длинным позициям 2,5 пункта. Соответственно если мы будем держать позицию долгое время, то на свопах можно неплохо заработать. Но у этой пары большой спред 23,9 пунктов, по этой причине она нам не интересна. Слишком высокая комиссия за открытие позиции.

Рассмотрим другие валютные пары с высокими положительными свопами.

Пара EUR/NOK. По коротким позициям своп 2,5 пункта. Но при этом спред небольшой и составляет 0,1. Это нам в плюс, так как не будет мешать открывать позиции. Но есть ли нам смысл просто так открывать короткую позицию и держать её долгое время? Вдруг у этой валютной пары глобальный тренд восходящий? В этом случае нам будет невыгодно долгое время держать короткие позиции. Так как в долгосрочной перспективе мы потеряем деньги от роста цены. Поэтому нужно найти пару с высоким положительным свопом, и чтобы при этом её долгосрочный глобальный тренд, который длится годами, был в ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.

Давайте рассмотрим пару EUR/NOK. Есть ли у неё глобальный тренд вниз?

На недельном графике в целом у пары тренд как таковой отсутствует. Но если переключиться на дневные графики, то видна повышенная тенденция вниз.

То есть в принципе эту валютную пару можно использовать для керри трейдинга. Мы будем открывать короткую позицию и держать её долгое время. Возможно месяц, а то и год и более. Естественно просто так мы заходить на позицию не будем, но я надеюсь, что этот пример пояснил вам суть керри трейдинга.

Что такое своп на Форекс: пример, виды, как применять

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Финансовые рынки, манящие своей доступностью, после наступления IT-технологий по всем «фронтам» стали сложным организмом и не прощают вмешательства без соответствующей подготовки.

Дилетантский трейдинг обречен — «организм» имеет достаточно инструментов «отторжения» (разорения) добытчиков легких денег. Своп на Форекс — это один из них: работает под покровом ночи и известен как овернайт или ролловер.

Что такое swap на бирже простыми словами

Чтобы снять завесу с загадочного английского термина (в прямом переводе — «обмен» «перекачка», «сделка»), надо разобраться в природе его возникновения. Своп является стандартной биржевой операцией, которая регулирует соглашение двух сторон (например, банков) по обмену финансовых активов в установленный временной интервал.

На Форексе swap выражается платой за перенос открытой сделки на следующие сутки, а его размер определяется разницей в процентных ставках Центробанков и комиссией брокера (различают несколько видов свопа, о которых речь пойдет ниже).

Своп может принимать положительное и отрицательное значение и, соответственно, приносить трейдеру прибыль или убытки. Чаще свопы возникают при операциях с валютой, ценными бумагами и товарами на Форексе.

Пример

Понятие swap на Форексе имеет широкую базу трактовок, если рассматривать его под углом глубокого экономического анализа.

Для трейдера, работающего на Форексе, нет необходимости вникать во все тонкости и достаточно учитывать только особенности swap в части их возможного влияния на состояние депозита (подробнее в разделе «Механизм образования и метод расчета»).

Например, при торговле валютными парами на Форексе следует обращать внимание на активы, которые образованы валютами со значительной разницей в их ценности, что отражается и в существенной разнице между процентными ставками ЦБ (в первую очередь опасность представляют «экзотические» пары).

Swap по-разному используются участниками торгов на финансовых рынках, могут преследовать следующие цели:

• получение прибыли за счет спекуляции на разности процентных ставок ЦБ;
• диверсификация и хеджирование рисков.

Механизм образования и метод расчета

Несмотря на круглосуточный режим работы Форекса, законы торгов требуют закрытия всех позиций в 21.00 по Гринвичу (необходимо выполнить все обязательства по сделкам реальными деньгами). Трейдеров же не интересуют наличные: для них главное — оборот валюты.

Чтобы избежать наличных выплат по счетам, брокеры на Форексе выполняют требования по закрытию сделок и открывают новые, не меняя их торговый объем.

Рассмотрим пример расчета валютного swap, действующего на Форексе. Предположим, трейдер открыл сделку по паре GBP/USD стандартным лотом 100 тыс. ед.

В образовании swap будут принимать участие следующие значения:

• процентная ставка ЦБ Англии (например, 6%);
• процентная ставка ФРС США (например, 3%);
• текущий курс обмена (например, 1,98);
• размер лота — 100 000 ед.

Годовой swap рассчитывается по формуле:

(6%-3%) х (100 000×1,98):100% = $5940

Суточный swap составит $5940:365=$16,27

При этом положительный swap на Форексе возникнет при открытии сделки на покупку, т.к. фактически происходит операция займа $100 тыс. под 3% (ставка ФРС США) и размещается в 1,98 раза меньше GBP под 6-ти процентный депозит.

Если сделка предполагает продажу пары, то возникает обратная операция (происходит заем фунтов под 6%, а доллары США размещаются на депозит под 3%), которая приведет к отрицательному swap. В первом варианте депозитная ставка превышает кредитную, а во втором — наоборот.

На практике такая ситуация привела бы к добавлению на счет трейдера $16,27 при открытой buy-сделке и потере этой суммы, при суточном удержании открытой sell-сделки.

От чего зависит размер свопа

Величина swap на Форексе зависит от 3 показателей:

1. Разница в ключевой учетной ставке, установленной Центробанком, эмитирующим ту или иную валюту. Например, ставка Резервного Банка Австралии 0,75%, а Европейского Центробанка — 0%. Тогда по паре EUR/AUD может возникнуть swap при переносе открытой сделки на следующие сутки (рассчитывается по приведенной выше формуле).
2. Курсовая разница котировок валютных пар — чем она выше, тем шире своп.
3. Размер комиссии брокерской компании, обслуживающей трейдера (оговаривается в договоре). Для каждой валютной пары устанавливается свой размер комиссии по swap в пунктах.

Трейдеру нет необходимости высчитывать размер swap, т.к. брокер делает это самостоятельно и выдает общий результат в автоматическом режиме в торговый терминал.

Таблица свопов на forex

Строка «short» показывают размер swap при сделках на продажу, а «long» — на покупку.

Для каких трейдеров актуален своп

Механизм начисления swap несет риски только для трейдеров, которые используют среднесрочные и долгосрочные стратегии, предполагающие удерживание открытых позиций на длительных временных интервалах — от недели и более. Внутридневная торговля никаких рисков не несет (скальперы хоть в этой части могут не напрягаться).

Стоит ли трейдерам опасаться свопов

Трейдинг на Форексе в подавляющем большинстве случаев связан с использованием кредитного плеча, поэтому фатальных потерь свопы не принесут. Например, открытая стандартным лотом 3 месяца buy- сделка по паре EUR/USD принесла убыток по swap около $40 (кредитное плечо 1:100).

Что такое счета без свопов

В торговых условиях некоторых брокеров можно найти так называемые исламские счета, которые свободны от swap (получили такое название с учетом религиозных традиций). Однако здесь не все так «сладко» — брокеры не забывают позаботиться о своих прибылях и компенсируют «подарок» завышенными спредами или большими комиссиями на ввод/вывод средств.

Открыть исламский счет» могут не все, т.к. брокеры требуют документальное подтверждение вашего вероисповедания (встречаются и исключения, когда счет откроют без дополнительной верификации).

Почему со среды на четверг своп тройной

Методика расчетов валютных swap связана со спотовым характером рынка Форекс — расчеты по всем сделкам проходят на 2-ой рабочий день после завершения сделок. Поэтому в полночь со среды на четверг возникает тройной своп, учитывающий минувшие выходные и среду.

Когда своп не взимается

Избежать издержек можно в случаях, когда:

• сделка на Форексе самостоятельно закрывается до наступления 00 часов (по Москве);
• торгуется валютная пара, в которой отсутствует разница в ставках ЦБ;
• используется счет swap-free.

Классификация свопов зависит от типа рынков и включает валютные, процентные, товарные, фондовые и кредитные swap.

На рынке Форекс доминируют валютные swap, которые делятся по принципу временного интервала осуществления на следующие виды:

1. Короткий (однодневный) — прямая и обратная сделки совершаются до наступления даты спот (2-ой рабочий день после дня заключения сделки).
2. Стандартный — время 1-ой сделки совпадает с датой спота, а 2-я заключается позже даты спота (условия форвард).
3. Форвардный — включает две аутрайт сделки (обе заключаются после даты спота).

Плюсы и минусы

Образование swap на Форексе может играть как за, так и против трейдера. Если использовать стратегии на крупных ТФ, то придется погрузиться не только в графическую аналитику, но и учитывать данные фундаментального характера (контролировать публикации по ставкам ЦБ и оценивать факторы, которые могут повлиять на их изменения).

Продвинутые трейдеры используют свопы как отдельную пассивную стратегию для получения прибыли на Форексе.

Торговые стратегии Форекса на базе свопов

Спекуляции на положительных swap являются, скорее, попутным доходом на долгосрочных стратегиях. Трейдеры изучают условия брокера по положительным swap на конкретных валютных парах, в сделках на покупку или продажу. Информацию можно найти в договоре, в разделе «Специализация контрактов».

Решение об открытии той или иной позиции принимается на основе анализа текущей рыночной ситуации, с применением инструментов технического и фундаментального анализа. Торговать надо только по тренду и строго соблюдать правила мани менеджмента.

Стратегии, базирующиеся на валютных swap, требуют серьезной подготовки и опыта торговли. Для получения профита на Форексе необходимо учитывать уровень стабильности макроэкономической ситуации в странах, определяющих состояние мировых финансовых рынков.

Хеджирование рисков с помощью свопов

Хеджирование свопом предполагает страхование рисков участниками обменной сделки и применяется крупными игроками финансовых рынков (заключается два самостоятельных контракта). С помощью swap маркетмейкеры на Форексе страхуются:

• от колебаний процентных ставок (процентный своп);
• неблагоприятной динамики курсовых котировок (валютный своп);
• изменений цен на товары (товарный своп) и ценные бумаги (фондовый своп).

Что такое своп-линия

Понятие «своп-линия» появилось на международных финансовых площадках после кризиса 2008 г., который внес изменения в политику Центральных Банков. Новый инструмент призван решать проблемы ликвидности нестандартными мерами на базе взаимных валютных соглашений.

Формирование своп-линий между двумя ЦБ гарантирует обязательства сторон провести при необходимости обмен национальными валютами по текущему рыночному курсу. При этом заключается и договор обратного выкупа, где оговорены сроки и курс обмена.

Применение свопов в России

Операции по валютным свопам применяются ЦБ России с сентября 2002 г. и направлены на поддержание стабильности финансовых рынков. Суть таких свопов на Форексе заключается в продаже Центробанком определенного количества долларов США кредитным организациям по споту за рубли с последующим выкупом за рубли по форварду.

Сделки учитывают базовые курсы валют, процентную ставку по рублю и доллару, даты обмена по обеим частям и своп-разницу. С 2005 года используются аналогичные операции по евро.

Заключение

Образование своп на Форексе — фактически неизбежное явление. Его влияние может сказаться на долгосрочном инвестировании с использованием рисковых активов.

Подписывайтесь на мои статьи и обменивайтесь мнениями в соцсетях. Желаю всем положительных свопов на счетах!

Что такое своп на Форекс и как узнать его значение для каждой валютной пары?

Доброго времени суток, товарищи трейдеры!

Как Вы уже все знаете, в совершении сделок на рынке Форекс принимают участие две валюты: валюта, которая покупается (кладется на счет трейдера) и валюта, которая продается, берется в кредит. В связи с тем, что заранее неизвестны сроки действия сделки (пока сделка будет открыта), то начисления по валютному кредиту и депозиту производятся при осуществлении операции переноса позиции на следующий день. Такой перенос сделки на следующие торговые сутки называется валютный своп на Форекс (или англ. «SWAP»).

По данной теме мы разберем вот такие пункты и вопросы:

1. Что такое своп на Форекс и как он образуется?
2. Какие плюсы и минусы swap для трейдеров?
3. Где можно узнать значения свопов для каждой валютной пары, и какие существуют тактики работы со ними?

Итак, сперва давайте дадим определение понятия своп на Форекс (или SWAP) – это разница процентных ставок по кредитам 2-х валют, которая начисляется на счет трейдера при переносе открытой сделки на следующий торговый день. При таком переносе размер начисляемого на счет свопа может быть как положительным (т.е. будет приносить прибыль на счет), так и отрицательным (соответственно, списываться со счета).

В обычном режиме, сделки на рынке Форекс производятся на условиях спот, т. е. все суммы, которые были поставлены в текущий рабочий день, должны быть по всей сумме поставлены и на следующий рабочий день. Чтобы такого не происходило, необходимо совершить сделку swap на Форекс. Сделка этого типа позволит произвести закрытие (старой) и открытие (новой) позиции по текущему валютному курсу (с учетом процентных ставок). Валютный своп на рынке Форекс позволит урегулировать обязательства каждой из сторон сделки.

Давайте приведем практический пример для понимания сути и принципа начисления своп на Форекс.

Центральный банк по валюте каждой страны устанавливает учетную процентную ставку. Для каждой отдельной страны ставка может отличаться. Отличие может быть настолько значимым, что многим трейдерам удается получать хорошую прибыль, покупая и продавая валюты разных стран.

Пример . В США учетная ставка равна 3%, а в Великобритании – 4 %.

По валютной паре GBP/USD происходит покупка 1 стандартного лота (100000 единиц основной валюты, в нашем случае GBP) по курсу = 1.98.

Оплата сделки swap на Форекс составит следующее значение:

(100000х1,98/100) х (4%-3%) = 1980 $ в год.

Соответственно за сутки, сделка по оплате валютного свопа будет равна:

1980$ / 365 = 5,42$ в сутки.

При открытии длинной позиции на Форекс (покупки Buy), приобретения по валютной паре GBP/USD происходит займ USD по 3% годовых и открытие депозита по GBP под 4% годовых. Поскольку депозитный процент превышает кредитный, то на валютный счет трейдера будет произведено начисление валютного swap на сумму: +5,42$ в сутки.

Если открывается короткая позиция продажи (Sell) по валютном инструменте GBP/USD, ситуация будет совсем иная: займ валюты GBP под 4% годовых и открытие депозита по 3% годовых по USD. В таком случае кредитная ставка превышает депозитную и со счета трейдера будет ежесуточно проводится swap сделка на списание в размере: -5,42$.

В нашем примере, для упрощения понимания использовалась однопроцентная ставка для каждой отдельной валюты. На практике учетные ставки по кредиту и депозиту для каждой отдельной валюты практически никогда не совпадают.

Итак, что такое своп и как он начисляется, я думаю понятно, теперь где же можно посмотреть значение swap для каждой сделки в процессе трейдинга?

В торговом терминале MetaTrader 4, когда Вы открыли позицию и держите ее открытой уже более суток, размер свопа будет отображаться в специальном поле окна «Терминал»:

В зависимости от того, положительный или отрицательный swap по сделке, значение прибыли по этим позициям будет также изменяться.

Важный момент! Обратите внимание, что при переходе со среды на четверг, по каждой открытой сделке в этот период, будет начисляться или взиматься тройной swap (как компенсация за выходные, так как банки в этот период не работают, а ставку по кредитам все равно нужно платить). Поэтому имейте это ввиду!

В какое время начисляется своп на Форекс?

Для каждой сделки, swap на рынке Форекс начисляется ровно в 17:00 часов по времени Нью-Йорка (США), или же по времени 00:00 в окне обзор рынка Вашего торгового терминала MetaTrader 4.

Посмотреть значение свопов Вы можете на сайте брокера, у которого ведете торговлю. Для примера, у рекомендуемого мной брокера Альпари , это можно посмотреть на странице спецификации контрактов по ссылке .

На этой странице будет предоставлен список валютных пар и информация по размерам свопов (в пунктах) для позиций как на покупку (Buy), так и на продажу (Sell). При этом, если значение swap для сделки по выбранном валютном инструменте со знаком минус «-», значит это своп отрицательный, то есть будет взиматься со счета. В другом случае, если значение положительное, то соответственно, swap будет начисляться на торговый счет трейдера при переносе сделки на следующий день.

Обратите также внимание, так как процентные ставки для разных валют разные, значение своп, для одних валютных пар может быть минимальным (сотые пункта), для других уже десятки пунктов (как пример, USD/ZAR или USD/CNH).

Также значение своп на Форекс можно посмотреть непосредственно в торговом терминале МетаТрейдер. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши в пустой области окна «Обзор рынка» и выбрать пункт «Символы».

В открытом окне выбираем нужный нам символ и открываем его свойства. В результате мы получим спецификацию контракта по выбранному валютному инструменту, где будет указана информация о значениях свопов для длинных и коротких позиций.

Стоит ли обращать внимание на swap в процессе торговли? Этим вопросом задаются практически все начинающие трейдеры, которые разобрались в сути этой операции.

Скажу так, если Вы торгуете на валютных парах с минимальным значением свопа и можете держать открытую сделку менее 1-2 недели, то нет смысла обращать на него внимание, так как его размеры будут не существенными для депозита. А если же Вы торгуете на долгосрочную перспективу, то есть можете держать открытые позиции несколько месяцев (или даже полгода/год), то здесь конечно же, нужно учитывать значение свопа, так как за такой период может набежать внушительная сумма.

Для торговли по второму варианту, у трейдера есть возможность открывать безсвоповые торговые счета, но при этом уже будут взиматься повышенная комиссия за открытие сделок, так как форекс брокеру нужно будет как-то компенсировать свои убытки.

При торговле на рынке Форекс, существуют специальные стратегии по работе со свопами, то есть такие тактики нацелены на то, чтобы получать прибыль на положительных свопах, а не на скачках цены. Такие торговые стратегии называются «Carry Trading» и применяются на тех валютных парах, у которых есть существенный положительный swap.

В следующих постах на форекс блоге, мы разберем одну из таких интересных стратегий, которая будет весьма полезна для трейдеров. Так что не пропустите и следите за обновлениями !

Итак, товарищи трейдеры, сегодня Вы узнали что такое своп на Форекс и поняли как его нужно учитывать в своей торговле. Надеюсь материал был для Вас полезным, но если остались вопросы по этой теме, обязательно пишите в комментариях!

В завершение и дополнение к этому материалу, рекомендую Вам посмотреть видео про свопы на рынке Форекс: