Как рассчитать своп на форексе

Как рассчитать своп на форексе

Калькулятор трейдера

Калькулятор трейдера будет полезен как новичку на Forex, так и опытному трейдеру, ведь с его помощью можно в режиме онлайн рассчитать такие важные параметры торговли как стоимость пункта, размер контракта, спред, своп, маржа, размер комиссии и возможная прибыль. При этом расчеты вы можете проводить одновременно по 5 сделкам!

Настройки счета:

  • standard.mt4
  • pamm.standard.mt4
  • ecn.mt4
  • pamm.ecn.mt4
  • nano.mt4
  • pamm.pro.ecn.mt4
  • ecn.mt5
  • pamm.ecn.mt5
  • standard.mt5
  • pamm.standard.mt5
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Залог для торгового инструмента рассчитывается в соответствии с актуальными для него маржинальными требованиями. Например, если для инструмента максимальным кредитным плечом является 1:50, то при расчете залога будет использовано это значение, даже если в калькуляторе выбрано большее. Если выбранное плечо меньше максимального для данного инструмента, то залог будет рассчитан с учетом выбранного плеча.

  • 1000
  • 500
  • 200
  • 100
  • 50
  • 25
  • 10
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.
  • USD
  • EUR
  • RUR
  • GLD
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Настройки торговли:

  • AUDJPY
  • AUDUSD
  • CHFJPY
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURJPY
  • EURUSD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPCHF
  • GBPJPY
  • GBPUSD
  • NZDJPY
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDCHF
  • USDJPY
  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDNZD
  • CADCHF
  • CADJPY
  • EURNZD
  • NZDCAD
  • NZDCHF
  • USDDKK
  • USDSGD
  • GBPNZD
  • GBPSGD
  • EURRUB
  • USDRUB
  • XAGUSD
  • XAUUSD
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Расчетные данные

Укажите расчетные данные.

Пример расчета

Предположим, у вас открыт счет standard.mt4 с кредитным плечом 1:1000, и вы рассчитали с помощью калькулятора спред, своп и потенциальную прибыль для позиции на продажу 10 лотов валютной пары USDJPY.

Рассмотрим данные, указанные в итоговой таблице с расчетами, исходя из того, что цена открытия равна 100.500, а цена закрытия — 100.350.

В таблице отображаются следующие данные:

  • Торговый инструмент — USDJPY. Подробнее о торговых условиях для каждого конкретного инструмента можно узнать в разделе «Спецификации контрактов».
  • Расчетные цены — 100.500. Это цена, по которой был произведен расчет по сделке (т.е. цена продажи). При необходимости, калькулятор переведет полученный результат в валюту вашего депозита и отобразит курс конвертации.
  • Стоимость пункта — 99.50 USD. Подробнее о том, как рассчитывается стоимость одного пункта, вы можете узнать в справке «Торговые условия».
  • Спред (разница между ценами Ask и Bid) — 19.9 USD. Для каждой валютной пары установлен средний спред.
  • Своп (плата за перенос открытых на Forex позиций через ночь). Может быть как отрицательным, так и положительным. Больше информации в справке «Торговые условия». Калькулятор сам вычисляет текущее значение свопа, беря данные из «Спецификации контрактов».
  • Маржа или минимальный объем свободных средств на торговом счете, который необходим, чтобы открыть конкретную позицию. Калькулятор при расчете учитывает маржинальные требованияпо всем инструментам.
  • Прибыль. Так как позиция была открыта на продажу, в расчете на то, что цена пойдет вниз, возможная прибыль составила 1 542.25 USD.

Внимание

  • Если в ходе расчета итоговое значение оказалось менее 0.01, то полученный результат округляется до нуля.
  • 1 pips (пункт) равен:
    • для валютных пар, имеющих 5 знаков после запятой, — минимальному изменению 4-го знака после запятой (0.0001);
    • для валютных пар, имеющих 3 знака после запятой, — минимальному изменению 2-го знака после запятой (0.01).
  • Для нано-счетов 1 pips (пункт) равен минимальному изменению цены.
  • При расчете контрактов по CFD для каждого конкретного инструмента используются уникальные единицы измерения. Подробнее о единицах измерения инструментов смотрите в «Спецификации контрактов».
  • Калькулятор трейдера при расчетах маржи не учитывает локированные позиции.
  • Торговые показатели, рассчитываемые калькулятором, носят индикативный характер и могут не совпадать со значениями, рассчитываемыми терминалом MetaTrader 4 или MetaTrader 5.

Как рассчитать своп на Форексе

В случае если вы используете торговую платформу МТ4, то перейдя по адресу Терминал/Торговля, вы сможете увидеть таблицу с колонкой Своп. Если ордер открыт уже достаточно длительный промежуток времени, то в этой колонке могут появиться цифры с отрицательным значением, так обозначается ваш убыток. Это и есть своп, на который трейдеры обращают внимание, к сожалению, только когда он достигает серьезных размеров. Но своп не всегда приводит к убыткам, в некоторых случаях он может приносить и прибыль. Для того чтобы выполнялось второе действие, необходимо более детально разобраться в том, что такое своп на Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Что такое своп на Форекс

Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен. Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю. По какой же причине это происходит?

На Форексе есть одно правило, которое гласит о том, что спекулянт обязан вернуть денежную сумму на следующее утро. А что происходит, если сделка не закрывается в конце торгового дня? В этой ситуации в конце суток ордер закрывается, чтобы произвести расчет между участниками торговли, а на следующее утро открывается новый ордер. Что происходит с доходом в данной ситуации? После открытия ордера на следующий день он изменяется на величину спреда. Спекулянт может остаться в прибыли или убытке от свопа, который выражается в виде определенного процента за использование кредита. Именно по этой причине трейдеры, использующие внутридневную торговлю, не сталкиваются со свопом, так как им просто не требуется оплачивать перенесение ордера на следующий день.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Читать еще:  Заполнить платежный документ на оплату налогов

Два моих лучших брокера

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Как рассчитать своп на Форекс

Предлагаю вам ознакомиться с тем, как рассчитать своп на Форексе, на наглядном примере: предположим трейдер совершает открытие ордера «Buy» на графике евро/доллар. Фактически он приобретает евро и продает доллар. В случае если процентная ставка по евро равняется 4%, а по доллару 2 %, то при переносе открытого ордера на следующее утро у вас будет положительный своп на Форекс, который будет равняться 2%(4%-2%=2%).

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Если открывается ордер на продажу, то в этом случае приобретается доллар и продается евро. В случае если размеры свопа такие же, как и в предыдущем случае, то при переносе ордера своп также будет равняться 2%, но он уже будет со знаком минус(2%-4%=-2%).

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Давайте более детально разберемся, почему же с нас снимают определенный процент за перенос ордера. Когда вы приобретаете доллар, получается, что вы берете взаймы, именно за это вам и приходится платить 2%. Если же вы совершаете его продажу, то вы платите процент за использование займа.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

При приобретении евро, вы соглашаетесь с тем, что ваши средства могут быть использованы в качестве кредита при открытии ордеров на продажу другими трейдерами. Таким образом, вам платят тогда, когда вы что-либо приобретаете. А если вы совершаете продажу, то вам приходится отдавать процент за выдачу кредита. Обусловлено это тем, что нам предоставили возможность продать то, чего у нас нет. Именно эта разница и называется Своп.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Где найти своп в МТ4

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Если ваш ордер уже был перенесен на другой день, то его своп вы сможете найти в Терминале во вкладке Торговля. Там вы сможете увидеть колонку Своп. Его значение может быть выше или ниже нуля, прибыль тоже будет меняться в зависимости от значения в этой графе.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Где узнать своп

Узнать процент свопа вы можете на официальном сайте вашего брокера. В случае если вы работаете с Альпари, то эту информацию вы сможете найти в третьей рубрике «Forex металлы и CFD» во вкладке «Спецификация контрактов».

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

На следующем рисунке вы можете увидеть валютные пары и свопы по ним:

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

В колонке Short указаны свопы ордеров «Buy», а в рубрике Long – для ордеров «Sell».

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Обратите внимание, что некоторые свопы достигают -18 пунктов, а это может быть очень ощутимый минус вашей прибыли, особенно если вы удерживаете позицию в течение недели.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Есть также другой способ узнать своп, для этого необходимо щелкнуть по окну «Обзор рынка» и выбрать строку «Символы».

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

После этого можно выбрать интересующий вас символ и далее нажать на кнопку «Свойства».

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

После этого перед вами откроется следующая таблица, где вы сможете найти размеры Свопа.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Взгляните на своп длинных позиций на валютной паре GPB/AUD и вы сможете ответить на вопрос, нужно ли уделять внимание свопам.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Что делать при ведении долгосрочной торговли

Для того чтобы использовать долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать счета без свопа. Сегодня почти все компании-брокеры предоставляют торговлю на Форекс без свопов. Для создания такого счета, необходимо просто при создании указать брокеру, что вы желаете, чтобы он был без свопа. Но в данном случае стоит учитывать, что с вас будет взиматься более высокая комиссия за открытую позицию. Таким образом, компания-брокер пытается возместить возможные потери.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

В случае если вы не оставляете открытыми позиции в течение длительного промежутка времени, то на swap можете смело не обращать внимания. Если, конечно же, вы не используете для торговли валютные пары с высокими свопами.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

В случае если вы удерживаете позиции дольше 1 месяца, то вам лучше использовать счет без свопа. Открыть бессвоповый счет можно почти у любого брокера.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –> p, blockquote 29,0,0,0,1 –>

Торговля на таких счетах является прекрасной альтернативой для думающих трейдеров, которые хотят торговать и при этом не платить за длительное открытие позиций. Хорошо подумайте, нужны ли вашей торговле свопы и действуйте соответственно.

Что такое своп на форекс и стратегия заработка на нем

Торговля на Форекс — покупка одной валюты в обмен на другую. Главная задача — заработать спекуляциями, купить валюту и продать дороже. Цель трейдера не поставка валюты, поэтому сделки могут оставаться открытыми дни, недели, месяцы. В таком случае спекулянт столкнется со свопами.

Они могут принести профит либо убыток. Чтобы торговля не принесла неприятных сюрпризов, требуется знать, что такое своп на форексе и как им пользоваться.

Что это такое

Своп (ролловер) — плата за перенос контракта позиции через ночь. В 17:00 на платформе закрывается текущий ордер и открывается новый, но с незначительным отклонением в сторону трейдера или брокера. Высчитывается на основе разницы процентных ставок центральных банков двух стран.

В отсутствии начисления ролловера, трейдер каждый день получал бы реальную поставку валюты. Неудобно.

Пример расчета своп. Трейдер открывает сделку по паре USDCHF. Он хочет купить доллары за франки. Процентная ставка USD — 2%. CHF — 1%, Цифры взяты для примера.

Когда трейдер продает USD – получает деньги за вычетом годовой процентной ставки -2% годовых. После переноса через ночь начисляются швейцарские франки +1%. Брокер взимает свою небольшую комиссию за перенос — условно 0,2%.

Получается формула: -2%+1%-0,2%=-1,2%. Это своп на Forex за перенос позиции. Каждый день удержится 1,2% годовых от объема сделки.

Контракт в обратную сторону — покупка долларов за франки. Спекулянт отдает франки под 1% и получает доллары под 2%. Формула расчета: -1%+2%-0,2%=0,8% годовых пользователь получает ежедневно.

Важно:

    • Выше приведена стандартная формула. Дилеры могут рассчитывать ролловер по-своему. Комиссия у каждой компании разная, плата за перенос у брокеров отличается.
    • В ночь со среды на четверг начисляется или взимается swap в тройном объеме – в субботу и воскресенье рынки не работают, а позиции все равно переносятся.
    • Актуальная информация по ставкам обновляется каждый день и отображается в спецификации контрактов на сайте брокера.
    • Swap показывается в пунктах.

  • Время расчета — 17:00 по Нью-Йорку.
  • В MetaTrader 4 своп показывается после открытия сделки в разделе «Торговля».

Стоит ли обращать внимание на ролловер?

Посмотрите спецификацию контрактов брокера. Заметите, что по некоторым активам на покупку и продажу только отрицательная плата за перенос. Нет пар только с положительными начислениями – значит, трейдеры больше теряют, чем зарабатывают.

Открывая сделки на несколько дней по основным валютным парам с отрицательным ролловером, спекулянт практически не заметит потерь. Например, сделка по EURUSD закрылась с профитом 100 пунктов и трижды перенесена через ночь.

На платформе Альпари отрицательный swap по паре — -1,41 п (значения обновляются ежедневно). На сделке спекулянт потеряет 4,23 п. Минус 2 п. на спред. Итого чистый профит – 93,77 п., комиссия — 6,23 п.

Торгуя долгосрочными контрактами и экзотическими парами, перенос ордера способен лишить трейдера ощутимой прибыли.

Так, шорт своп на паре USDSEK (американский доллар/шведская крона) — -15,5 пунктов. Продержав позицию 2 месяца, трейдер потеряет 930 пунктов. Среднедневная волатильность пары 673 пипса. Из-за переноса брокер снимет с клиента полтора дня движения в его сторону.

Стратегия заработка на свопах

Carry trade — стиль торговли на разнице процентных ставок.

Пример из классического кэрри трейдинга. Спекулянт берет кредит в японском банке под 0,5% годовых, обменивает на фунты стерлингов и вкладывает в банк под больший процент или покупает облигации под 4,5% годовых.

Чистый доход спекулянта — 4% годовых, при условии, что иена не изменилась в цене по отношению британской валюте.

Кэрри трейд используют и для работы с кредитным плечом. Применив рычаг 1:10, доходность может вырасти с 4% до 40%.

Риск Carry Trade — возможное изменение обменного курса в невыгодную сторону в результате спекулянт может потерять прибыль или уйти в убыток.

Кэрри трейдинг на платформе форекс брокера

Необходимо выбрать валютную пару с большим положительным свопом на форекс, открыть по ней сделку и держать открытой, ежедневно получая прибыль в несколько пунктов. На платформе любого брокера подобных активов немного. У Альпари один из самых выгодных — USDMXN (доллар/песо). Ежедневно на счет зачисляется

9 пунктов при открытии короткой позиции.

Советы по работе со стратегией:

  • Выбирайте активы с небольшим спредом, чтобы не тратить дни или недели на окупаемость после открытия ордера.
  • Входите, если рынок направлен в вашу сторону. Чтобы получать 9 пунктов на паре USDMXN, открывайте короткую позицию. Если глобальный тренд восходящий, не делайте этого.

На скриншоте показан график пары USDMXN с таймфреймом D1. Выраженная тенденция отсутствует, поэтому торговля ради прибыли на ролловерах обоснована – обратной тенденции нет.

Для большинства трейдеров swap — практически незаметная комиссия, на которую можно не обращать внимания. Но при определенных обстоятельствах способен приносить дополнительный доход или снимать серьезную часть прибыли. Поэтому выбирайте брокеров с лучшими ролловерами. 3 из них показаны в начале статьи.

Что такое своп на бирже Форекс и как его рассчитать?

Вообще, определение сделки своп в общем виде – это такая схема торговых отношений, которая ясней всего характеризуется фразой «ты мне здесь – я тебе там». (То есть, когда у двух поставщиков нет технических возможностей поставлять на те рынки, с покупателями на которых у них могут быть заключены сделки).

Однако своп на Форексе (FOREX swap) имеет совершенно другой экономический смысл, а главное, иной, четко определенный порядок расчета… И хотя, в конечном итоге, его суть соотносится с данным выше определением, речь в данном случае идет исключительно об исчислении процентных ставок, то есть, определении того, кто кому сколько должен при условии, если сделка «перешагивает дату». Что такое своп на форексе – разберем подробнее на страницах данной статьи.

Значение «перешагивания даты»

Деньги – это тот же товар, как всякий другой (это формулировка ученого-экономиста Вебера). А ценами денег – по крайней мере, на Форексе – являются процентные ставки, величины которых устанавливаются центральными банками правительств, которые ответственны за эмиссию каждого вида валюты.

Форекс здесь рассматривается исключительно в контексте его валютного сегмента. И если какой-нибудь трейдер производит отмен собственных долларов США на евро, то величина процентной ставки при расчетах его не волнует. Гораздо важнее – это движение валютного курса и ценовая разница между ценами приобретения и продажи указанной валютной пары (и тут надо совершить операцию, как можно скорее).

Но в том-то и дело, что подавляющее количество операций на Форексе совершаются с плечом. Речь идет об CFD – опционах на валюту без покрытия, условное наполнение которых составляет составляет, в среднем, 1%, но также и доходит до 0,1%. И когда трейдер открывает позицию с использованием данных финансовых инструментов, это означает, что имеет место фактическое кредитование данной транзакции брокером (кредитуются оставшиеся 99%). А здесь уже время и ставки приобретают свое значение.

Что такое своп на Форексе?

Если время действия сделки — с момента открытия позиции до момента ее закрытия – затягивается, то процент за пользование деньгами начинает давать о себе знать и при окончательных расчетах его необходимо учитывать. На Форексе перерасчет процентных начислений принято производить каждый раз при переносе сделки на следующий день. (В случае, если сделка перешагивает выходные, то учитывается сразу 3 дня).

Однако каков же смысл этой коррекции? И как рассчитать своп на Форексе? У денег, как было отмечено выше, есть цена. Эта цена – процентная ставка по кредитам, выдаваемым центральным банком страны-эмитента каждой валюты.

Соответственно, у всех валют – своя цена, так как ЦБ каждого государства проводит свою, независимую, и очень редко, когда согласованную с другими ЦБ политику. Соответственно, корректным было бы учитывать эти ставки во взаиморасчетах потому, что данные проценты – это стоимость альтернативных вложений тех денег, которые кредитор выдает в пользование трейдеру, чтобы профинансировать его финансовые операции.

Итак, своп на Форексе – это возмещение процентных платежей за потенциальное альтернативное их использование.

Как рассчитать своп на Форексе

Осуществляя торговлю, трейдер покупает одну валюту за другую. А конкретнее: открывая длинную позицию EUR/USD, трейдер приобретает опционы CFD на получение EUR взамен USD. Получается, что трейдер должен заплатить своему кредитору (то есть, брокеру) дополнительный процент за пользование EUR. И этот процент равен ключевой ставке Европейского ЦБ.

Пусть, к примеру, ставка ЕЦБ составляет 1,25%.

Но можно ли сократить этот процент, который взялся, как будто из воздуха, и как уменьшить свой своп на Форексе? Можно: условно обретая EUR, трейдер лишается USD – он отдает их в оплату. Это значит, что процент за возможное альтернативное использование этих долларов к нему больше применяться не может (ведь трейдер от долларов-то избавился).

Пусть, к примеру, ставка Федеральной Резервной системы США (FRS) составляет 2,75%

Получается, что для правильной корректировки, следует соотнести эти две ставки. Но каким образом понять, сколько же трейдер должен доплатить кредитору-брокеру? Очень просто:

  • трейдер купил евро – значит, это он должен;
  • трейдер продал доллары США – значит, он имеет право себе величину этой процентной ставки компенсировать.

Получается, что величина коррекции составит 1,25% — 2,75% = — 1,5% — то есть, трейдер должен произвести доплату. (Только нужно не забывать, что речь идет о процентах ГОДОВЫХ, а значит, если сделка «перешагнула» всего лишь одни сутки, то эти 1,5% следует еще разделить на 365).

Итак, что такое своп на Форексе – это перерасчет потенциальной выгоды от альтернативно возможного инвестирования одалживаемых трейдеру денежных средств по процентным ставкам, устанавливаемым Центральными банками стран-эмитентов торгуемых валют.

Как рассчитать своп на Форексе – формула

Очевидно, что перерасчет свопа имеет непосредственное отношение к финансовым результатам торговли. Как же рассчитывается своп на Форексе? Попробуем сформулировать алгоритм в общем виде:

SWAP = (-1) х ВК х (РС + КБ) х ДС / 365 дней

  • ВК – величина контракта в базовой валюте;
  • РС – разница ставок;
  • КБ – стандартная комиссия брокера-кредитора в рамках контракта CFD;
  • ДС – длительность сделки в днях.

С точки зрения трейдера РС рассчитывается так: (Ставка по приобретаемой валюте) – (Ставка по продаваемой валюте)

Таким образом, если речь идет об открытии и последующем закрытии позиции на покупку EUR за USD в течение 3 дней, то своп для трейдера (при нижеперечисленных условиях) составит:

  • ВК = 100 тыс. EUR;
  • Ключевая ставка по EUR = 1,25%;
  • Ключевая ставка по USD = 2,75%;
  • КБ = 1%;
  • ДС = 3 суток.

Все процентные ставки указаны, как проценты годовых.

Тогда, если следовать формуле: SWAP = (-1) х 100 000 х ((1,25%-2,75%) + 1%) х 3/365 = -100 000 х (-0,5%) х 3/365 = 4,11 (EUR).

Форекс: можно ли заработать на свопах

Как заработать на свопах на Форексе? Разглядывая расчеты, приведенные в предыдущем разделе, можно решить, что своп – это что-то, не заслуживающее внимания: еще бы – 4,11 EUR на стоимости контракта в 100 тыс. EUR! Однако это не так, и вот почему:

Контракт действительно, оценивается в 100 тыс. единиц базовой валюты. Однако трейдер работает с рычагом при наполнении в 1% или даже в 0,1%. Величина свопа от рычага не зависит. И заработать за 3 дня EUR 4,11 на вложении EUR 100 (при наполнении в 0,1%) – это почти 500% годовых. А если наполнение будет более скромное — 1%, то 50% годовых, что тоже впечатляет.

Приведенная ситуация – гипотетическая. Значения процентных ставок, равно как и процент брокера, брались «с потолка». При приближении значений к реальным финансовая картина становится более интересной.

Заключение

Для того чтобы максимизировать свой заработок в части, формирующейся на свопе, следует выбирать для трейдинга такие валютные пары, где ставки по валютам имеют наибольшую разницу. При этом покупать нужно валюту с большей ставкой.

И последнее. Желая заработать на такой тонкой субстанции, как своп на Форексе, обзаведитесь сначала таблицей свопов Форекса, которой пользуется ваш брокер-кредитор! Во-избежании недопонимания при клиринге…

Investment Secrets — держим руку на пульсе инвестиций!

Ссылка на основную публикацию
Название Бонус Рейтинг Ссылки