Среднесрочные торговые стратегии форекс

Среднесрочные торговые стратегии форекс

Торговые стратегии на H4 – D1

Часто торговые стратегии классифицируют по используемым в них активам, инструментам анализа, видам анализа, применимым торговым сессиям, степени закладываемого риска и даже степени автоматизированности. Но есть еще один немаловажный фактор – это временной признак. С первого взгляда может показаться, что рабочий таймфрейм является всего лишь какой-то незначительной деталью, ведь движение везде одно и то же, просто на одном временном интервале видно его больше, чем на другом. В реальности же между ними имеется принципиальная разница, которая часто становится ключевой. Качественная и потенциально прибыльная торговая система, установленная и работающая не на подходящем таймфрейме — верный путь к отрицательным результатам на счете, а возможно и к сливу депозита. Именно поэтому к вопросу выбора соответствующей стратегии для определенного временного интервала стоит подходить обдуманно, лучше протестировав ее на демо-счете.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Особенности среднесрочной торговли

Торговые стратегии разделяют на несколько видов по временному аспекту:

p, blockquote 2,0,1,0,0 –>

  • Краткосрочные. Сделки, которые закрываются в течение времени от нескольких минут до дня. Осуществляется на таймфреймах от M1 до H1. Для трейдинга подбираются системы с несколькими индикаторами технического анализа, часто трендовые и осцилляторы в тандеме. Сделки могут периодически находиться в просадке, так как любое непрогнозируемое движение, в том числе фондовое, способно «сломать» построенный теханализ. Из преимуществ можно обозначит отсутствие свопа (комиссии за перенос сделки на следующие сутки) и наличие ежедневной прибыли. С другой стороны, подобные тактики отнимают относительно много времени и вынуждают постоянно находиться в рынке;
  • Среднесрочные. Позиции остаются активными от одного до нескольких дней. Торгуется на H4 – D1. Для прогнозирования дальнейшего движения часто используются каналы. Предпочтительна торговля в направлении тренда, так как неверная или слишком рискованная позиция может принести еще больший ущерб. Более спокойная торговля по сравнению с предыдущим «временным типом» и меньше подвластна шумовым движениям;
  • Долгосрочные. Открытый ордер может «висеть» от нескольких дней до недель и даже месяцев. Для работы предназначены самые старшие временные интервалы – W1 и MN. Очень хорошо отрабатываются любые паттерны, в том числе графические фигуры и свечные модели. Четко просматривается тренд и в целом технический анализ работает более четко, чем на более младших таймфреймах. В недостаткам можно отнести наличие свопа. Поэтому можно порекомендовать избегать позиций с большим отрицательным свопом, разумеется, кроме случаев очень хорошей сделки. К положительным моментам – минимум временных затрат на трейдинг, легко совмещается с другим (основным) делом.

Безусловно, каждый трейдер выбирает для себя определенный вид торговли с учетом наличия свободного времени и психологических особенностей. Но, тем не менее, многие согласятся с тем, что среднесрочная торговля является самым оптимальным вариантом. Она, как что-то среднее между краткосрочной и торговлей на старших таймфреймах, предлагает оптимальные условия для успешного и доходного трейдинга. Многие индикаторы технического анализа показывают свои лучшие результаты именно на четырехчасовых и дневных графиках. Используя их с верными параметрами можно обеспечить себя системой, которая не требует большого депозита, не так тонко реагирует на новостной фон и способна генерировать высокоточные сигналы на вход в рынок. Осталось разобраться какие индикаторы лучше других справятся с этой задачей.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Среднесрочные стратегии на основе Heiken Ashi

Heiken Ashi переводится как «баланс полосы». Получивший свою известность для частных трейдеров только в начале 2000-х годов, индикатор лег в основу многих новых стратегий торговли на Форекс.
Его непохожесть и оригинальность сразу заинтересовала многих инвесторов и это не случайно. Хейкен Аши индикатор трендовый, который использует для построения средние цены за определенный период. Ложась прямо на график цены, Heiken Ashi вырисовывает свои свечи, которые отличаются от первоначальных. Это и является его основным преимуществом. Учитывая цены за прошлый период, он отображает ценовое движение несколько иначе. Если «классический» график чередует медвежьи и бычьи свечи хаотично, то HA объединяет полученную информацию и формирует мини-тренды из идентичных свечей. То есть, если по мнению индикатора начинается восходящий тренд, то на графике будут формироваться только бычьи свечи до того момента, пока ситуация не начнет корректироваться. Это крайне удобно визуально, подавляет шумовые движения и тем самым не вводит в заблуждение трейдера.
«Heiken Ashi + Stochastic»
Как и во многих торговых стратегиях, тут будет использоваться трендовый индикатор (НА) в совокупности с осциллятором. В качестве флетового инструмента в данном случае будет фильтровать сигналы Стохастик. Известный всем своими уровнями «перекупленности» и «перепроданности», он позволит открыть позицию даже немного раньше, чем сделал бы это Хайкен Аши в одиночку.
Правила торговли по стратегии:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  • Рабочий таймфрейм – H4;
  • Торговый инструмент – любая валютная пара с высокой волатильностью, которой свойственно трендовое движение. Как вариант, евро/доллар;
  • Индикатор Heiken Ashi установить с параметрами, заданными по умолчанию в торговом терминале. Можно изменить цвета, если так удобнее для восприятия. В данном случае изменен цвет медвежьего бара с белого на зеленый для лучшей визуализации на светлом фоне;
  • Осциллятор Stochastic с характеристиками: период %К-5, период %D-3, замедение – 3,уровни «20» и «80».

Входы в рынок по стратегии

Сделка будет открываться только при совместном сигнале обоих инструментов, подтверждающих друг друга. Если «HA» рисуется на графике свечами зеленого цвета (бычьи), значит стоит рассматривать только длинные позиции (на покупку). Для того чтобы убедиться в верности предполагаемого сигнала, нужно проанализировать поведение Stochastic. Если он при этом покидает зону перекупленности, то есть поднимается снизу за 20-й уровень, то сигнал является «правильным» и трейдер открывается на buy.

p, blockquote 5,1,0,0,0 –>

Стоит обратить внимание, что при работе исключительно на Heiken Ashi вход в сделку осуществляется на третьей свече одинакового цвета. А в дополнении к нему Стохастика сигнал проявляется чуть раньше, когда осциллятор покидает одну из зон переоцененности рынка.

Чтобы войти в шорт, должны образоваться обратные сигналы. Когда Хейкен Аши становится красным (медвежьи свечи) и в тот же момент времени Stochastic покидает зону перекупленности (опускается ниже «80») стоит рассматривать продажи. По данной стратегии каждая сделка закрывается тогда, когда формируется противоположный сигнал. Стоп-лосс же можно устанавливать за локальным максимумом или минимумом, в зависимости от направления ордера.
«Heiken Ashi + Moving Average»
Другая стратегия на основе своеобразных свечей Хейкен Аши можно показаться банальной, но в действительности способна генерировать довольно-таки неплохие входы в рынок. Она основана на двух трендовых индикаторах, очень проста и удобна в применении. Будет идеальной для трейдеров с небольшим опытом работы. Дополняет Heiken Ashi один из самых «древних» инструментов анализа – Скользящая Средняя. Период сглаживания выбран методом тестирования и самые лучшие сигналы дал экспоненциальный мувинг с периодом «40».
Как и в большинстве вариантов использования Moving Average тактика основана на пересечении им графика цены. Когда свечи расположены выше Скользящей, то преобладает восходящая тенденция, когда ниже – нисходящая. Сама по себе эта тактика может давать достаточно большое число ложных сигналов. Чтобы их отфильтровать, стоит учитывать «состояние» свечей Аши. Если при пересечении графиком мувинга они становятся зеленого цвета, то есть бычьми, тогда сигнал на покупку считается качественным и можно открываться. Такая же логика в обратной ситуации – при пересечении сверху вниз и появлении красных (медвежьих) свечей появляется сигнал на продажу, подтвержденный обоими индикаторами. При выборе актива стоит также отдавать предпочтение трендовым и высоковолатильным валютным парам.

p, blockquote 7,0,0,1,0 –>

Сигналы по Хейкен Аши и Скользящей Средней

Стратегия среднесрочной торговли по Вилам Эндрюса

Самые доходные стратегии на D1, которые в то же время и считаются низкорискованными, это системы на основе канала.
Это действительно так, ведь на старших таймфреймах тренды и каналы, по которым они двигаются, пробиваются и перересовываются гораздо реже. Поэтому «рабочие» уровни поддержки и сопротивления позволяют открывать позиции, прибыль которых может быть в разы больше потенциальных убытков. Весь смысл консервативной торговли по каналу заключается в открытии ордеров только в направлении общей тенденции. Причем никаких индикаторов, кроме пары линий, тут не используется. Ищет сигналы и принимает решение об открытии позиции трейдер самостоятельно. Тем не менее, существует один инструмент, который может заменить каналы, выстроенные вручную.

Читать еще:  Стаж менее 5 лет оплата больничного

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Построение канала с помощью индикатора Вилы Эндрюса

Для его построения требуется всего три опорные точки, которые можно корректировать пока трейдера не устроит то, как нарисовался канал. Обычно для этого берутся точка минимума потенциального канала, его максимума и точка начала. Таким образом, формируется канал, подобный классическому, но имеющий еще один, центральный уровень. Это достаточно удобно для визуального анализа, так как тенденции свойственно время от времени ускоряться или замедляться. Многие трейдеры торгуют в том числе именно от этого серединного уровня. Тем не менее самым рентабельным будет вход именно от одного из крайних уровней – поддержки и сопротивления.
Данная тактика рассматривает торговлю только походу тенденции, но никак не против нее, каким бы сильным сигнал не показался. При наличии нисходящего тренда (и, соответственно, канала) открываются торговые позиции только на продажу от верхнего уровня. Закрывается при касании противоположного или центрального, если образовалась затяжная консолидация, как на рисунке. В случае с восходящим трендом, стоит отталкиваться только от покупок от нижнего уровня и закрытия при касании противоположного. Но, рано или поздно, любые каналы (даже самые сильные и продолжительные) имеют свойство редактировать свое направление. Для того чтобы это не повлекло неприятные события для открытых позиций и не создало большую просадку, стоит сразу выставлять уровень ограничения убытков. Он будет базироваться чуть выше момента входа в рынок, за пределами канала, на расстоянии в несколько пунктов, смотря от выбранного актива. Тейк-профит так же нужно установить сразу. Это позволит находиться в рынке еще реже.
А для тех, кто не уверен в качестве своих прогнозов, можно порекомендовать применить дополнительный индикатор, например тот же Stochastic. Как и все стратегии торговли на основе Стохастика, данная тактика будет фильтроваться зонами перекупленности и перепроданности, что и подтвердит верность входа в позицию.
Как и при начале работы по любой новой стратегии, трейдеру стоит протестировать ее на демо-счете или торговать сразу на реальном, используя при этом наименьший размер лота. При четком соблюдении правил торговой системы и особенностей риск-менеджмента, среднесрочный трейдер имеет все шансы показать на счете хорошую и стабильную доходность.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –> p, blockquote 10,0,0,0,1 –>

(Пока оценок нет)

Форекс Статьи

Лучшие стратегии для среднесрочной торговли на Н4 и D1

Среднесрочные торговые стратегии удобны тем, что не требуют постоянного мониторинга. Опытные трейдеры ведут анализ на графиках с тайм-фреймом от Н1, для среднесрочной торговли требуется уже рассматривать Н4 и дневные.

Всё дело в том, что хаотичные движения на минутках и пятиминутках дают очень большое количество ложных сигналов. Качественные торговые роботы, заточенные под скальпинг, имеют специальные фильтры, которые позволяют избежать такие ситуации.

Но для ручной торговли это не совсем подходит, так как придётся постоянно мониторить ситуацию, да ещё и не по одному индикатору, что сильно осложняет торговлю. Поэтому для новичков предпочтительнее среднесрочная торговля, где краткосрочные всплески не вынесут стопы с последующим возвращением цены на прежний уровень. Также с психологической точки зрения это гораздо проще. Не просто так рано или поздно с опытом трейдеры переходят тайм-фреймы крупнее.

Пробой или отбой на USD/CHF

Уже из названия становится понятно, что торговля будет вестись по паре доллар к швейцарскому франку. Пара примечательна тем, что очень технично двигается.

Как несложно заметить, график в значительной степени состоит из ярко выраженных трендовых движений и коррекций канального характера. Именно эти графические нюансы и будем использовать в этой стратегии. У пары такое поведение из-за политики национального банка Швейцарии, который длительное время удерживал пару евро к франку от падения ниже отметки 1.2000, сдерживая непрекращающийся интерес покупателей этой надёжной валюты.

Долгое время долларфранк был зеркальным отражением движения пары евродоллар, так как еврофранк просто “прилип” к уровню 1.2000. После того, как политику изменили, некоторая искусственность в формировании курса франка, тем не менее, осталась. Крупные покупатели просто боятся, что банк может вновь ввести ограничения. Поэтому, еврофранк не очень сильно реагирует на события, а вот долларфранк как раз показывает вот такие диапазонные движения.

Наша задача заключается в том, чтобы найти на графике канал, образованный по крайней мере четырьмя точками, а лучше шесть или восемь. При этом, чем масштабнее канал по времени, тем надёжнее будет сигнал. На рисунке также отмечен расширяющийся треугольник. Нам он интересен исключительно тем, что его верхняя граница расположена горизонтально, а у нижней достаточно сильный наклон, что показывает силу текущего тренда.

На следующей картинке показан график и отмечены точки возможных входов и выходов. Стоит отметить, что торговать можно не только по классической схеме с пробоем канала по направлению тренда, но и против него, но в рамках данной стратегии рассматриваются входы только по тренду, так как их надёжность статистически выше, чем у прочих валютных пар.

Итак, вход осуществляется при закреплении цены под каналом и на пробое предыдущего локального минимума – на картинке это первичный неудачный пробой часовой трендовой, которая является нижней границей. Стоп можно выставлять либо за локальный максимум, если таковой имеется поблизости, либо же за последний экстремум в пространстве канала.

Тейк определяется диапазоном движения, которое предшествовало образованию канала. Это же расстояние берётся от последнего экстремума в канале и получаем точку тейка. На всякий случай, можно взять небольшой отступ в пунктов 5-10, в зависимости от масштаба движения. Учитывая, что это Н4, недолёт в 5 пунктов до цели и локальный разворот будут довольно неприятны, поэтому жадничать не стоит.

С треугольником чуть сложнее. Здесь торговля ведётся на пробой третьей точки, образующей треугольник. Это актуально как для расширяющегося, так и для сужающегося, единственное условие – это одна из сторон треугольника должна быть горизонтальной. При медвежьем тренде это верхняя граница, при бычьем – нижняя.

Тейк – либо трейлинг, либо на максимальную высоту треугольника(от пятой точки до противоположной границы). Также в увеличенном масштабе рассмотрим вход по небольшому каналу в конце графика на картинке. За расстояние до тейка берём предыдущий локальный максимум, а не всё большое движение. Вообще, следует сопоставлять масштаб канала и движения перед ним, они не должны отличаться в разы, иначе цели ставить сложно и стопы могут сработать при ложном пробое.

Как можно заметить, при канальном входе соотношении тейка к стопу около 1,5-2, что при высокой отрабатываемости этого паттерна на этой валютной паре даёт стабильную прибыль при соблюдении манименеджмента.

Стратегия – 5 дневных свечей

Данная стратегия основана на очень интересном свойстве фунта – он периодически выдаёт серии по 5-12 дней непрерывного роста или падения по отношению к доллару или японской иене. И если в случае с долларом это происходит довольно редко, то вот вторая пара часто формирует двухнедельные движения, закрывая каждый день выше предыдущего.

Самым важным моментом является то, что в учёт дней подпадают и закрытые в ноль, так называемые в свечном анализе дожи, главное, чтобы не против тренда. Символические пару-тройку пунктов против вполне допустимо, так как у разных брокеров разные котировки. Чем полнее свечи, тем лучше сигнал.

Диапазон в четыре-пять свечей был установлен путём анализа, меньшее количество даёт много ложных сигналов, большее же сокращает возможную прибыль. На следующей картинке показаны возможные входы в рынок по таким сигналам. Входить стоит в районе часа ночи по Москве, когда произошёл пересменок с американской торговой сессии на тихоокеанскую и спред устаканился. Либо же, дожидаться открытия Токио, когда спред станет совсем оптимальным, но при этом может сразу начаться мощное движение и будут упущены 10-20 пунктов потенциальной прибыли.

Читать еще:  Микро и макро предприятия отличия

Итак, вход осуществляется на открытии пятой дневной свечки. При благополучном раскладе можно зайти и на открытии шестой свечи в том же направлении. Стоп ставится за минимум(или максимум, если торговля ведётся по медвежьему рынку) предыдущего дневного бара, и при отходе цены на 50-60 пунктов можно перевести в безубыток.

Однако, такой подход может дать и быструю отработку безубытка, а затем продолжение движения. То есть остаться вне рынка из-за короткого стопа. Поскольку данный инструмент обладает очень высокой волатильностью, нужно быть готовым потерпеть просадку, поэтому, расположив стоп за диапазоном двух предыдущих свечей, можно обезопасить себя от нежелательных убытков. Возможным вариантом действий тут может стать разбиение лота на два с фиксированным тейком у одного из них, расположенном на расстоянии 40-50 пунктов, так как свечи имеют длинные тени при развороте тренда.

На картинке выше показаны несколько входов, один из которых был в самом конце тренда. Такого не избежать, но соблюдая правила по используемому капиталу(не более 3-5% на риск), с течением времени получается очень приличная прибыль. Трейлинг стоп не подойдёт, так как фунт – динамичная валюта, сходить на 100 пунктов вверх, а потом вниз может легко. Поэтому в качестве ориентира могут служить цены закрытия следующих дней. При отсутствии признаков замедления движения или разворота можно оставлять сделку надолго, пододвигая стоп на каждой новой свечке, либо фиксируя часть прибыли с каждым новым днём.

Трендовая стратегия Риваланда

Данная торговая стратегия рассчитана на дневные графики и основана на недельных циклах, которые используются во многих системах. Основная идея, заложенная в торговлю сводится к тому, что диапазон в пять свечей неплохо иллюстрирует текущие рыночные настроения, что даёт возможность продуманного и основанного на статистике входа в рынок. Для торговли подходит абсолютно любая валютная пара, также можно использовать стратегию и на меньшем тайм-фрейме, но результат будет маленьким, так как из-за наличия разных торговых сессий интересы у их участников могут быть различными, а вот дневная свеча содержит результат торгов всех участников рынка, что нас и интересует.

Для торговли потребуется найти валютную пару с трендовым участком, причём тренд должен быть ярко выраженным, иначе сигналы будут ложными. На картинке представлен дневной график евродоллара, который полностью соответствует этому требованию. Следующим этапом анализа будет выделение коррекции на тренде – нас интересует 3 свечи подряд против тренда. Если коррекция продолжается, и образуется четвёртая свеча, значит дальнейший анализ идёт уже по ней. Если пятая, то по пятой, и так далее. На следующей картинке выделены нужные нам участки, по которым принималось бы решение о входе в рынок.

В тот момент, когда закрылась третья свеча коррекции(периоды коррекции выделены жёлтыми прямоугольниками), на расстоянии пяти пунктов ставим отложенный ордер на пробой этого уровня, в нашем случае на покупку. Стоп размещается за локальным минимумом, то есть за минимальное значение последней коррекционной свечи, как отмечено на графике. После окончания коррекции начинается движение по основному тренду, оно может разгоняться несколько дней, поэтому следует запастись терпением. Тем не менее, необходимо каждый день контролировать ситуацию и удалить ордер, если вдруг цена продолжила движение против тренда после появления первой свечи по тренду и не сработавшего ордера. То есть, если четвёртая свеча оказалась подходящей, а в пятой опять пошла коррекция, то ордер отменяется.

Если всё прошло как предполагается стратегией, то дальше встаёт вопрос где ставить тейк. В зависимости от пары безубыток можно поставить при закрытии второй рабочей свечи, то есть через день после открытия. Если же пара волатильная, как например, кроссы с фунтом, то тогда следует двигать стоп в тот момент, когда происходит пробой локального экстремума по напрвлению тренда – на картинке отмечено синей линией.

Поскольку подразумевается большое движение, разумным будет фиксировать прибыль по мере продвижения цены. Вместе с тем, пример на картинке очень показателен – при трейлинге даже с большим запасом на следующей коррекции его бы снесло, а вот безубыток остался бы. Поэтому, это личное дело каждого, но поскольку подразумевается торговля в долгосрок, то и стоп должен быть соответствующим. Тем более, стратегией подразумевается короткий изначальный стоп.

Что касается тейка, то, как уже было сказано ранее, его выставлять имеет смысл аж на 161,8% от натянутого на предыдущую волну и коррекцию расширения фибоначчи. Цель весьма велика, поэтому со стопом не стоит мудрить. Если же по мере продвижения цели вдруг произойдёт пробой тренда, то фиксировать имеющуюся прибыль следует только после закрепления цены под поломанной трендовой линией, так как весьма вероятны ложные пробои и формирование новой трендовой линии.

На представленном графике в увеличенном масштабе показана ситуация со вторым входом, о котором говорилось в начале. Конечно же, эта стратегия, как и любая другая, даёт иногда и убыток. Избежать его можно внимательно наблюдая за закрытиями последующих свечей. В нашем случае была образована новая трендовая линия, по которой двигалась коррекция. То, что пробой ложный просигнализировала свеча(отмечена красной стрелкой), форма которой характеризуется, как разворотная модель. И даже в таком случае была возможность зафиксировать немного прибыли.

В целом, стоит отметить, что уделяя всего раз в день 10-20 минут на анализ всех основных валютных пар на предмет вот таких вот коррекций, можно достаточно часто получать сигналы. А учитывая, что рассматриваются очень крупные движения с большими целями, общий доход от использования этой стратегии по множеству инструментов может быть весьма существенным. Простой алгоритм действий и минимум затраченного времени, плюс ко всему, при достаточно высокой частоте отработки модели, всего одного тейка на 161,8% будет достаточно, чтобы перекрыть 5-7 следующих стопов. Но это конечно же, вряд ли возможно, система проверена временем и множеством трейдеров.

Среднесрочные стратегии Форекс: обзор

Среднесрочные стратегии форекс привлекают многих трейдеров.

При торговле с их помощью нет той нагрузки, которую испытываешь в скальпинге, когда нужна постоянная концентрация, и рынок постоянно меняется на младших таймфреймах.

Не нужно открывать сотни сделок, чтобы получить свою норму прибыли. Достаточно нескольких удачных сделок в месяц.

И нет такой необходимости работы с фундаментальными факторами, как этого требует к себе долгосрочная торговля. В среднесроке достаточно классического технического анализа для работы на временных интервалах H1, H4 и D1.

Об особенностях среднесрочных торговых стратегий мы поговорим в этой статье и, конечно же, приведём несколько примеров готовых торговых систем.

Особенности среднесрочных стратегий

Как выше уже упоминалось, при среднесрочных стратегиях анализ проводится в основном на часовых и дневном временных интервалах. И для принятия решений у трейдера есть довольно много времени. Ведь обычно принятие решения и вход осуществляются на закрытии свечи. Поэтому на анализ и обдумывание у трейдера часто есть несколько часов.

При принятии решений выход экономических показателей и новостей важен, но не является ключевым. Всё равно основную роль здесь будет играть технический анализ. Такой подход делает торговлю более понятной и не требует структурировать огромное количество информации, как это бывает при работе с фундаментальными показателями.

Если в скальпинге часто бывает, что тейк-профит по размеру равен или даже меньше чем стоп-лосс, и тогда точность и скорость входа становятся крайне важны, то в среднесрочной торговле тейк-профит обычно в разы больше стопа. И прибыль по сделке может перекрыть несколько подряд идущих убытков. Такая форма торговли оказывается более комфортной для трейдера.

И что для многих оказывается немаловажным фактором, среднесрочная торговля не требует большого количества времени для анализа рынка и нахождения у монитора.

Достаточно провести раз анализ, зайти в сделку и периодически её контролировать. Внутридневные флуктуации рынка не будут иметь сильного влияния на позицию. Достаточно следить за развитием глобального тренда и только не пропускать признаки его изменения.

Читать еще:  Как оплачивается больничный при сдельной оплате труда?

Рыбка в бочке

Эта стратегия используется на паре EURUSD на временном интервале H4.

Это стратегия основана на следующих индикаторах:

  • RSI с периодом 7;
  • Bollinger Bands с периодом 20, отклонением 2 и применением к «first indicator’s data»;
  • MACD с периодами 15, 26 и 1 для SMA;
  • Moving Average — период 200.

Есть такой нюанс, что индикатор RSI и Bollinger Bands нужно включить в одном окне. Для этого один индикатор можно открыть через вкладку «Индикаторы», а другой перетащить из окна «Навигатор» прямо поверх первого. Как раз, например, если сперва открыть RSI, а потом на него из окна Навигатор перетащить Bollinger Bands, тогда в настройках последнего можно будет в пункте «Применить к» выбрать «First indicator’s date».

Открывать покупку нужно будет при соблюдении следующих условий:

  1. RSI пробивал нижнюю границу линий Боллинджера, уходил за канал, а потом вернулся обратно, пересекая нижнюю границу снизу вверх.
  2. При этом гистограммы MACD находятся выше уровня ноль, что говорит о наличии восходящего движения.

Сигнал на продажу:

  1. После того как RSI был выше верхней границы канала Боллинждера, он снова в него возвращается, пересекая её сверху вниз.
  2. MACD гистограммы находятся ниже нуля.

Вход в сделку происходит, как только закрывается свеча, на которой RSI сделал пересечение.

Стоп-лосс ставится примерно на 350-400 пунктов при 5-ти значных котировках или за ближайший локальный максимум или минимум.

Как только по сделке появляется плюс 350 пунктов, стоп-лосс переносим в безубыток. Когда текущая прибыль достигает 50 пунктов, можно ставить трейлинг-стоп на расстоянии 400 пунктов от цены.

Идеальные сигналы будут, когда покупать система предлагает при графике цены выше скользящей 200, а продавать, когда график ниже этой скользящей.

И ещё рекомендуется за 4 часа до окончания пятничной торговой сессии не открывать новых сделок. Следующие сделки лучше уже искать в понедельник после выходных. Так можно будет избежать сложно предсказуемых движений за счёт операций в выходные и гэпов, которые они могут вызывать.

Momentum Pinball

Данную торговую стратегию создала не малоизвестный трейдер Линда Рашке.

Анализ рыночной ситуации производится на интервале D1 и на H1, где происходит поиск подходящей точки входа согласно направлению со старшего временного интервала.

По отношению затраты времени на анализ и торговлю к получаемым результатам эта стратегия может приглянуться многим трейдерам, кто ищет именно стратегию на среднесроке.

Вся система основана на индикаторе Momentum Pinball, который является модификацией классического Momentum. В качестве дополнительного фильтра в состав добавлен индикатор RSI, который помогает отфильтровывать ложные сигналы. Конечно, всё равно они будут, просто, в рамках данной стратегии большая их часть отсекается.

По Momentum Pinball как по любому осциллятору на D1 мы смотрим перекупленность и перепроданность рынка. Как только видно, что рынок оказался в каком-то из таких крайних значений, мы переходим на H1, чтобы там уже искать точку входа по тренду.

На дневном графике моментум был ниже уровня 30, то есть рынок в зоне перепроданности. Затем рафик индикатора показывает выход рынка из этой зоны в виде пересечения уровня 30 снизу вверх.

Как только мы это заметили, то сразу переходим на таймфрейм H1.

Здесь мы должны дождаться открытия нового дня. И на первой свече нового дня мы по сигналу старшего таймфрейма выше свечи на 100 пунктов ставим ордер Buy Stop, а стоп-лосс выставляем ниже на 200 пунктов.

Для продаж ситуация зеркальная.

Выходить из сделки можно при появлении противоположного сигнала или на сильном историческом уровне.

Заключение

Это лишь несколько примеров среднесрочных стратегий.

Как видите, принципы работы по ним схожи с принципами в любой другой торговой системе, опирающейся на технический и графический анализы.

Такой вид торговли идеально подходит тем, кто не гонится за сверхприбылями, а хочет торговать консервативно, соблюдая риск-менеджмент, но при этом не проводя много времени перед графиками на мониторе.

Торговля без стресса – среднесрочная стратегия «Рыбка в бочке»

Одной из прибыльных групп форекс стратегий являются среднесрочные стратегии. Их особенность заключается в том, что такая торговля имеет более спокойный характер, не требующий особого внимания к небольшим колебаниям курса валюты. Среднесрочная торговля учитывает глобальный тренд, господствующий на рынке. В то же время, данный вид стратегии не требует ожидания прибыли в течение месяца или нескольких, как это происходит при использовании долгосрочных стратегий.

Среднесрочные стратегии являются довольно выгодным видом торговли, но и имеют более высокий уровень риска. Поэтому, для снижения риска, в торговле необходимо строго придерживаться соотношения Deposit/Margin – 5/10. Это наиболее оптимальное соотношение.

Одной из таких среднесрочных стратегий является стратегия «Рыбка в бочке». Торговля осуществляется на таймфрейме Н4, который не требует пристального и непрерывного контроля, оставляя время на повседневные дела. Кроме того, такая торговля более спокойна с психологической точки зрения.

Стратегия может использоваться и для других временных интервалов – Н1 или D1. Но, для этого необходимо подобрать остальные параметры торговли – StopLoss, TakeProfit и другие. Используемая валютная пара – EUR/USD. Для других валютных пар требуются другие настройки рабочих индикаторов.

Стратегия использует несколько стандартных индикаторов, имеющихся в торговом терминале МТ4:

  • RSI. Период 7;
  • Bollinger Bands. Период 20 и отклонение 2. Настройки применяются к «Firstindicator’sdata»;
  • MACD с настройками 15, 26 и 1;
  • Простая скользящая средняя MouvingAverageMA с периодом 200.

Сигналы для открытия позиций на покупку Buy:

  • Индикатор RSI касается или пробивает нижний уровень BollingerBands и снова возвращается в пределы верхней и нижней линий индикатора;
  • Индикатор MACD показывает восходящий тренд;
  • Сделка открывается на закрытии свечи, на которой произошел пробой индикатора BollingerBands;
  • StopLoss устанавливается в размере 35-40 пунктов для четырехзначного брокера или 350-400 для пятизначного;
  • В момент, когда положительный баланс сделки достигнет 35 пунктов, сделку следует перевести в безубыток;
  • TakeProfit фиксируется исходя из следующих соображений:
    • 80 пунктов – тестирование стратегии показало прибыль 800 пунктов за 2014 год;
    • После получения прибыли 50 пунктов устанавливается трейлинг-стоп. Тестирование по этому методу фиксации прибыли дало результат за аналогичный период в 945 пунктов;
    • 80 пунктов – фиксируется часть прибыли, а оставшийся лот устанавливается трейлинг-стоп. Результат тестирования – немного более 800 пунктов.

Сигналы для открытия позиций на покупку Sell:

  • Индикатор RSI касается или пробивает верхний уровень Bollinger Bands. Далее следует дождаться возвращения RSI в пределы верхней и нижней линий индикатора Bollinger Bands;
  • Индикатор MACD показывает нисходящий тренд;
  • Сделка открывается на закрытии свечи, на которой произошел пробой индикатора Bollinger Bands;
  • StopLoss устанавливается в размере 35-40 пунктов для четырехзначного брокера или 350-400 для пятизначного;
  • В момент, когда положительный баланс сделки достигнет 35 пунктов, сделку следует перевести в безубыток;
  • Take Profit фиксируется следующим образом:
    • 80 пунктов – устанавливается фиксировано;
    • После получения прибыли 50 пунктов устанавливается трейлинг-стоп размером 35-40 пунктов и работает в автоматическом режиме до срабатывания;
    • 80 пунктов – фиксируется часть прибыли, а на оставшуюся часть лота устанавливается трейлинг-стоп в размере 40 пунктов.

Стратегия предоставляет очень четкие правила торговли, но имеет несколько важных рекомендаций:

  • Как вы увидели, в стратегии нет ссылок на применение SMA200. Эта скользящая средняя используется следующим образом. В случае, если скользящая средняя показывает устойчивый тренд, уровень фиксации прибыли можно устанавливать максимальным;
  • Если позиция имеет отрицательный баланс и график цены пересек SMA200 в противоположную сторону, то есть показал изменение направления тренда, срабатывания стоп-лосса ждать не следует. Необходимо фиксировать сформировавшийся отрицательный результат;
  • Позиции не открываются за 4 часа до закрытия рынка. В этом случае следует дождаться открытия рынка в понедельник, и если условия на открытие сделки подтверждаются, можно входить в рынок.

Стратегия показывает хорошие результаты тестирования, но следует помнить об общих недостатках любой среднесрочной стратегии: работа требует наличия большого начального капитала, комиссия брокера за перенос сделки на следующий день. Однако правильное прогнозирование и сопровождение сделок позволяет минимизировать возможные потери и получать значительную прибыль.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector